v5中策略已经设置了买入条件,v6将设置卖出条件。
程序v6-加入卖出逻辑:
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import datetime # 用于datetime对象操作
import os.path # 用于管理路径
import sys # 用于在argvTo[0]中找到脚本名称
import backtrader as bt # 引入backtrader框架
# 创建策略
class TestStrategy(bt.Strategy):
def log(self, txt, dt=None):
''' 策略的日志函数'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
def __init__(self):
# 引用data[0]数据的收盘价数据
self.dataclose = self.datas[0].close
# 用于记录订单状态
self.order = None
def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
# 提交给代理或者由代理接收的买/卖订单 - 不做操作
return
# 检查订单是否执行完毕
# 注意:如果没有足够资金,代理会拒绝订单
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log('BUY EXECUTED, %.2f' % order.executed.price)
elif order.issell():
self.log('SELL EXECUTED, %.2f' % order.executed.price)
self.bar_executed = len(self)
elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
# 无等待处理订单
self.order = None
def next(self):
# 日志输出收盘价数据
self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])
# 检查是否有订单等待处理,如果是就不再进行其他下单
if self.order:
return
# 检查是否已经进场
if not self.position:
# 还未进场,则只能进行买入
# 当日收盘价小于前一日收盘价
if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
# 前一日收盘价小于前前日收盘价
if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
# 买买买
self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
# 记录订单避免二次下单
self.order = self.buy()
# 如果已经在场内,则可以进行卖出操作
else:
# 卖卖卖
if len(self) >= (self.bar_executed + 5):
self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
# 记录订单避免二次下单
self.order = self.sell()
# 创建cerebro实体
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 先找到脚本的位置,然后根据脚本与数据的相对路径关系找到数据位置
# 这样脚本从任意地方被调用,都可以正确地访问到数据
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, '../TQDat/day/stk/000001.csv')
# 创建价格数据
data = bt.feeds.GenericCSVData(
dataname = datapath,
fromdate = datetime.datetime(2019, 10, 1),
todate = datetime.datetime(2020, 2, 29),
nullvalue = 0.0,
dtformat = ('%Y-%m-%d'),
datetime = 0,
open = 1,
high = 2,
low = 3,
close = 4,
volume = 5,
openinterest = -1
)
# 在Cerebro中添加价格数据
cerebro.adddata(data)
# 设置启动资金
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# 打印开始信息
print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 遍历所有数据
cerebro.run()
# 打印最后结果
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
v6输出为:
Starting Portfolio Value: 100000.00
2019-10-08, Close, 16.20
2019-10-09, Close, 16.25
2019-10-10, Close, 16.24
2019-10-11, Close, 16.81
2019-10-14, Close, 17.22
2019-10-15, Close, 17.18
2019-10-16, Close, 16.79
2019-10-16, BUY CREATE, 16.79
2019-10-17, BUY EXECUTED, 16.90
2019-10-17, Close, 16.70
2019-10-18, Close, 16.51
2019-10-21, Close, 16.89
2019-10-22, Close, 16.42
2019-10-23, Close, 16.45
2019-10-24, Close, 16.87
2019-10-24, SELL CREATE, 16.87
2019-10-25, SELL EXECUTED, 16.78
…
…
2020-01-23, Close, 15.54
2020-01-23, SELL CREATE, 15.54
2020-02-03, SELL EXECUTED, 13.99
2020-02-03, Close, 13.99
2020-02-03, BUY CREATE, 13.99
2020-02-04, BUY EXECUTED, 14.05
2020-02-04, Close, 14.60
Final Portfolio Value: 99999.16
v6中加入卖出条件,还是在next方法中添加相关的代码。这需要明确退场条件已经现在是否有资金在市场内。
- Strategy对象用position属性表示是否有资产在市场内
- buy和sell方法会返回被创建的订单,此时订单尚未被执行
- notify方法将用来提示订单状态的改变
卖出条件为在买入后的5天(即第6天)无论盈亏都卖出。这里需要注意如果没有资产在场内,只能进行买入,而不能进行卖出。
结果显示,这个策略在这段时间这只股票上测试结果是未亏。先不在意这些,已经知道在哪里写入买入和卖出条件了,后面可以再更换条件,先跑通流程。。。
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