Python量化交易学习笔记（56）——backtrader的一些基本概念4

本文继续记录bt相关的概念内容。

Line迭代器

backtrader中的Line迭代器和Python里的迭代器关系不大，只是稍微模仿了Python迭代器的一些功能。

在bt中，策略（Strategy）和指标（Indicator）都是Line迭代器。

Line迭代器在自身line迭代的同时，会告知其附属迭代器一起进行迭代。

• next
  Line迭代器的关键函数是next，Line迭代器在每次迭代时都会调用next函数，同时Line迭代器中所包含的data数组会在迭代中，由系统将数组索引自动后移一位。
  需要注意的是，next函数只有在最小周期后才会被调用，后文将介绍最小周期的概念。

与传统的迭代器相比，Line迭代器还实现了另外两个实用的函数，这两个函数都和前面说到最小周期有关：

• prenext，在最小周期前，每次迭代都会被调用
• nextstart，当最小周期到达时，此函数会被调用一次，且仅被调用一次，默认的实现方式是调用next函数。

Indicator其他一些方法

为了实现运算的加速，Indicator支持被称为runonce的一系列操作。如果只使用next函数也足以完成任务，但是使用runonce可以大大节省计算时间。
在next系列函数中，使用的是索引方式间接地来访问（get/set）数据，而在runonce系列函数中，是直接访问存储数据的底层数组。
runonce系列函数的命名与next系列函数命名一致（once对应next，preonce对应prenext，oncestart对应nextstart），主要包含以下函数：

• once(self, start, end) ，在最小周期后的每次迭代都会被调用，start和end用于约束函数所处理的底层数组的范围
• preonce(self, start, end)，在最小周期前，每次迭代都会被调用
• oncestart(self, start, end)，当最小周期到达时，此函数会被调用一次，且仅被调用一次，默认的实现方式是调用once函数。

最小周期

通过一个简单的例子来介绍最小周期的概念，下面的代码中，定义了均线的指标：

class SimpleMovingAverage(Indicator):
    lines = ('sma',)
    params = dict(period=20)
    def __init__(self):
        ...  # Not relevant for the explanation
    def prenext(self):
        print('prenext:: current period:', len(self))
    def nextstart(self):
        print('nextstart:: current period:', len(self))
        # emulate default behavior ... call next
        self.next()
    def next(self):
        print('next:: current period:', len(self))

在使用这个指标时，实例化的方式如下：

sma = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=25)

假设传给该指标的数据是标准的data feed（没有延时，下一个例子会出现的data feed），那么period=25就意味着在计算25周期均线的时候，就会依次调用：

• prenext 24次
• nextstart 1次（默认去调用next）
• next 直到data feed被消费完毕

再举一个更复杂的例子，定义一个均线（SimpleMovingAverage ）的均线指标，实例化的代码如下：

sma1 = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=25)
sma2 = btind.SimpleMovingAverage(sma1, period=20)

第1行的代码实现一个与上一个例子相同的25周期均线sma1，第2行代码把sma1作为data feed传入到均线sma2中，sma2就会依次调用：

• prenext 前25+18=43次，其中前25个时间周期生成了第1个sma1的数据，再经过18个时间周期，共生成了19个sma1数据
• nextstart 1次（默认去调用next）
• next 直到data feed被消费完毕

也就是说，在经过44根K线后，sma2才会直接调用next函数。

最小周期的规则会被自动应用到data feed中，只有经过最小周期后，next函数才会被调用（不考虑在nextstart中默认会调用next），在Strategy和Indicator中都遵循这样的规则。同样，runonce系列函数遵循next函数同样的调用规则。

此外，虽然bt不建议手动设置最小周期，但也提供了相关的函数，在Strategy和Indicator中可以通过setminperiod(minperiod)设置最小周期。

博客内容只用于交流学习，不构成投资建议，盈亏自负！

个人博客：http://coderx.com.cn/（优先更新）
项目最新代码：https://gitee.com/sl/quant_from_scratch
欢迎大家转发、留言。有微信群用于学习交流，感兴趣的读者请扫码加微信！
如果认为博客对您有帮助，可以扫码进行捐赠，感谢！

微信二维码	微信捐赠二维码