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RSS订阅原创 Python量化交易学习笔记（36）——backtrader多股回测避坑3
本文继续记录多股回测时可能遇到的异常情况。坑描述多股回测时，当日期达到所有股票的技术指标都能够计算出有效值后，backtrader才开始进行回测。由于这种逻辑的存在，如果某些股票在回测周期的最后几天才能计算出技术指标，那么就会导致回测只在最后几天进行，前面大片回测时间被浪费。坑重现为了重现上述现象，做如下回测设定（与笔记（35）相同）：使用20日均线作为买卖条件的判断标准：MIN_PERIOD = 20 # 可配置策略参数 params = dict( pe
2020-06-30 01:21:57
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原创 Python量化交易学习笔记（35）——backtrader多股回测避坑2
本文继续记录多股回测时遇到的异常情况。坑描述backtrader在读取日线数据时，会自动给date数据添加“时:分:秒.毫秒（23:59:59.999990）”信息。而通常用户在指定回测周期的开始和结束日期时，只会精确到日，时分秒信息会被backtrader默认以0补全。由于上述两个事实的存在，假如用户指定回测周期的结束日期有日线数据（由于非交易日、停盘等原因，可能没有日线数据），那么在backtrader中，回测周期的结束时间就会被设定为该日的00:00:00，而backtrader读
2020-06-25 21:05:19
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原创 Python量化交易学习笔记（34）——backtrader多股回测避坑1
在笔记（17）中，对backtrader多只股票同时进行策略回测的过程进行了记录，当时只进行了少量股票的同时回测，如果增加参与回测的股票数目，就会出现各种异常的情况。从本文开始，将用几篇笔记记录在多股回测时发现的几个坑，并给出避坑方案。坑描述回测周期内，某些股票的可用K线数量少于计算技术指标时的最小周期数。当出现这种情况时，backtrader不会对这些股票进行清洗剔除，依然会计算相应的技术指标，从而造成了访问数组越界的情况，典型报错信息为：IndexError: array assignment
2020-06-24 16:35:30
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原创 Python量化交易学习笔记（33）——backtrader仓位管理
本文将对backtrader的仓位管理进行介绍，具体以同时回测交易3只股票为例，查看每日仓位情况。策略买入条件：5日线金叉60日线卖出条件：5日线死叉60日线示例仓位信息输出的核心代码位于策略类的next的方法中： def next(self): for i, d in enumerate(self.datas): dt, dn = self.datetime.date(), d._name # 获取时间及股票代码
2020-06-09 16:52:47
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原创 Python量化交易学习笔记（32）——backtrader的StopTrailLimit订单
本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍StopTrailLimit订单的使用。在backtrader的官方文档中，对StopTrailLimit的介绍一笔带过，只是提到StopTrailLimit和StopTrail订单区别仅是订单被触发后的表现不同，但实际上通过分析源代码可以发现StopTrailLimit订单与StopTrail订单区别还是比较大的。其中，是否指定参数中的price值，StopTrailLimit会产生大不相同的两种订单执行逻辑。目前还不知道这是backtra
2020-06-04 10:01:54
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backtrader订单类型示例代码
2020-06-04
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