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RSS订阅原创 Python量化交易学习笔记（38）——backtrader多周期回测2
本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法，使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测，但是只有单周期数据可用，那么就可以使用重采样（resampling）来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样（resampling）实际指的是上采样（upsampling），使用小周期的数据来合成大周期数据。例如，用日线数据合成周线数据。这里所说的上采样和信号处理的上采样效果是相反的，在信号处理中，上采样会获得比源数据更多的数据，而这里的上采样则是获得大周期的数据，较源数
2020-07-05 16:35:18
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原创 Python量化交易学习笔记（37）——backtrader多周期回测1
在backtrader官网文档中，介绍了两种多周期回测方式，第一种是读入多周期的K线数据，第二种是对数据进行resample。本文将对第一种方式进行介绍。简述有些策略会使用到多周期的数据，典型的应用为：使用周线（大周期）数据判断趋势使用日线（小周期）数据判断买卖点这就需要同时读入多周期数据进行回测，backtrader内置了对多周期策略回测的支持。backtrader多周期回测规则回测时需要遵循以下规则：小周期数据必须被第一个加入到Cerebro实例中在backtrader
2020-07-04 16:45:45
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backtrader订单类型示例代码
backtrader中7种订单类型的示例代码，包括订单类型Market、Close、Limit、Stop、StopLimit、StopTrail、StopTrailLimit。
2020-06-04
空空如也
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