SDR使用方法

最新推荐文章于 2025-03-12 13:42:04 发布

等到世界颠倒

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文章标签：算法

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_55001513/article/details/131522659

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本文介绍了SDR方法在处理非凸优化问题中的应用，特别是秩1约束的半正定矩阵问题。通过直接松弛秩1约束或将秩1条件转化为惩罚项，可以将问题转化为凸优化问题，进而使用工具如CVX求解。恢复秩1解的方法包括特征值分解和高斯随机化等。

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前言

本文是在凸优化学习过程中针对半正定松弛（Semidefinite Relaxation ，SDR) 方法的介绍。包含三部分的内容：

1、SDR适用的形式

2、SDR如何解决的方法

3、SDR如何获得秩1解

SDR问题形式

SDR适用的问题形式如下：

$\underset{{\bf{x}} \in {\mathbb{C}^{N\times 1}}}{\rm{max}}\;\;{\bf{x}}^H{\bf{C}}{\bf{x}}$

$\rm{s.t.}\;\;{\bf{x}}^H{\bf{A_i}}{\bf{x}}\;\unrhd_i\;b_i$

其中 $\unrhd_i$ 代表 $\geq$ ， $\leq$ , 或=。 ${\bf{C}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}$ , ${\bf{A_i}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}$ 是一个厄尔米特矩阵。

由于 $\bf{C}$ 和 $\bf{A_i}$ 可能是半正定矩阵，或者半负定矩阵，同时其中 $\unrhd_i$ 还可能代表=。上述问题凸性未知。

所以此时可以使用SDR方法将问题转凸，从而求解。

SDR解决办法

法1：直接松弛掉秩1约束

根据矩阵迹的性质 $Tr(ABC)=Tr(BCA)=Tr(CAB)$ ，我们可以得到 $Tr({\bf{x}}^H{\bf{C}}{\bf{x}})=Tr({\bf{C}}{\bf{x}}{\bf{x}}^H)$ ，其中由于 ${\bf{x}}^H{\bf{C}}{\bf{x}}$ 是一个1×1的矩阵，可得 ${\bf{x}}^H{\bf{C}}{\bf{x}}=Tr({\bf{x}}^H{\bf{C}}{\bf{x}})$ ，所以通过引入新的变量 ${\bf{X}}={\bf{x}}{\bf{x}}^H$ ，并添加新的约束 $rank({\bf{X}})=1$ 和 ${\bf{X}} \succeq {\rm{0}}$ ，则上述问题可转换为：

$\underset{{\bf{X}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}}{\rm{max}}\;\;Tr({\bf{C}}{\bf{X}})$

$\rm{s.t.}\;\;Tr({\bf{A_i}}{\bf{X}})\;\unrhd_i\;b_i$

$rank({\bf{X}})=1$ , ${\bf{X}} \succeq {\rm{0}}$

由于秩1约束，上述问题其实也是一个非凸问题，但是可以通过将 $rank({\bf{X}})=1$ 松弛，即舍弃掉秩1约束，上述问题即可转化为凸问题，并且可以通过CVX直接解决。

但是注意，cvx求解出来的为 ${\bf{X}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}$ ，我们还需要通过某些方法将其恢复秩1，获得 ${\bf{x}} \in {\mathbb{C}^{N\times 1}}$ 。

法2：采用惩罚的方法

根据矩阵的性质易得，若矩阵 $\bf{X}$ 的秩为1，即 $rank({{\bf{X}}})=1$ ，则以下等价：

$rank({\bf{X}})=1 \Leftrightarrow trace({\bf{X}})=\left \| {\bf{X}} \right \|_2$ 。

$rank({{\bf{X}}})=1$ 意味着矩阵 $\bf{X}$ 只有一个特征值，又由于 $\bf{X}$ 是半正定矩阵，故可得：

$\lambda_1 > 0, \lambda_2=\lambda_3=\cdots=\lambda_N= 0$ 。

而根据迹的性质，可得：

$trace({\bf{X}})=\lambda_1+\lambda_2+\cdots +\lambda_N=\lambda_1$ 。

$\left \| {\bf{X}} \right \|_2$ 是 ${\bf{X}}^T{\bf{X}}$ 的最大特征值开平方根，则可得：

$trace({\bf{X}})=\left \| {\bf{X}} \right \|_2=\lambda_1$ 。

故可将问题转换为：

$\underset{{\bf{X}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}}{\rm{max}}\;\;Tr({\bf{C}}{\bf{X}})-{\eta}(trace({\bf{X}})-\left \| {\bf{X}} \right \|_2)$

$\rm{s.t.}\;\;Tr({\bf{A_i}}{\bf{X}})\;\unrhd_i\;b_i$

${\bf{X}} \succeq {\rm{0}}$

此时将秩1条件约束在目标函数中，注意此时的惩罚因子 $\eta>>0$ ，尽可能保证秩1约束。

注意矩阵的二范数是凸函数！！！

max一个凸函数不是凸优化问题，此时可以使用MM算法获得 $\left \| {\bf{X}} \right \|_2$ 的下界，根据一节泰勒不等式可得：

$\left \| {\bf{X}} \right \|_2 \geq \left \| {\bf{X}}^{(r)} \right \|_2+tr({{{\bf{u}}_{max}( {\bf{X}}^{(r)} )}}{{{\bf{u}}_{max}({\bf{X}}^{(r)} )}}^H({\bf{X}}-{\bf{X}}^{(r)}))=(\left \| {\bf{X}} \right \|_2)_{lb}$ 。

所以上述问题可转换为：

$\underset{{\bf{X}} \in {\mathbb{C}^{N\times N}}}{\rm{max}}\;\;Tr({\bf{C}}{\bf{X}})-{\eta}(trace({\bf{X}})-(\left \| {\bf{X}} \right \|_2)_{lb})$

$\rm{s.t.}\;\;Tr({\bf{A_i}}{\bf{X}})\;\unrhd_i\;b_i$

${\bf{X}} \succeq {\rm{0}}$

可用CVX直接解，求得 $\bf{X}$ 。

参考【1】。

SDR获得秩1解

从上述两种方法中获得的 $\bf{X}$ 恢复到秩1的 $\bf{x}$ 的方法。

1、特征值分解

${\bf{x}}={\sqrt{\lambda_1}}q_1$ ，其中 ${\sqrt{\lambda_1}}$ 是 $\bf{X}$ 的最大特征值， $q_1$ 是其对应的特征向量。但是获得的 $\bf{x}$ 不一定满足不等式约束条件，所以此时还需要从 $\bf{x}$ 出发，获得能满足约束条件的，同时离 $\bf{x}$ 最近的解。