求解非线性规划，fmincon函数的用法总结（备忘用，看原版效果更好）

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求解非线性规划，fmincon函数的用法总结

1.简介

在matlab中，fmincon函数可以求解带约束的非线性多变量函数(Constrained nonlinear multivariable function)的最小值,即可以用来求解非线性规划问题

matlab中，非线性规划模型的写法如下

min f(x)s.t.⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪A⋅x≤bAeq⋅x=beqc(x)≤0ceq(x)=0lb≤x≤ub f(x)是标量函数,x,b,beq是向量,A,Aeq是矩阵c(x)和ceq(x)是向量函数min f(x)s.t.{A⋅x≤bAeq⋅x=beqc(x)≤0ceq(x)=0lb≤x≤ub f(x)是标量函数,x,b,beq是向量,A,Aeq是矩阵c(x)和ceq(x)是向量函数

2.基本语法

[x,fval]=fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)

x的返回值是决策向量x的取值，fval的返回值是目标函数f(x)的取值

fun是用M文件定义的函数f(x),代表了(非)线性目标函数

x0是x的初始值

A,b,Aeq,beq定义了线性约束 ,如果没有线性约束，则A=[],b=[],Aeq=[],beq=[]

lb和ub是变量x的下界和上界，如果下界和上界没有约束，则lb=[],ub=[],也可以写成lb的各分量都为 -inf,ub的各分量都为inf

nonlcon是用M文件定义的非线性向量函数约束

options定义了优化参数，不填写表示使用Matlab默认的参数设置

3.实例

示例,求下列非线性规划：

min f(x)=x21+x22+x23+8s.t.⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x21−x2+x23≥0x1+x22+x23≤20−x1−x22+2=0x2+2x23=3x1,x2,x3≥0min f(x)=x12+x22+x32+8s.t.{x12−x2+x32≥0x1+x22+x32≤20−x1−x22+2=0x2+2x32=3x1,x2,x3≥0

(1)编写M函数fun1.m 定义目标函数：

1. function f=fun1(x);

2. f=x(1).^2+x(2).^2+x(3).^2+8;

(2)编写M函数fun2.m定义非线性约束条件:

1. function [g,h]=fun2(x);

2. g=[-x(1).^2+x(2)-x(3).^2

3. x(1)+x(2).^2+x(3).^3-20];

4. h=[-x(1)-x(2).^2+2

5. x(2)+2*x(3).^2-3];

(3)编写主程序函数

[x,y]=fmincon('fun1',rand(3,1),[],[],[],[],zeros(3,1),[],'fun2')

所得结果为：

x1=0.5522,x2=1.2033,x3=0.9478最小值y=10.651x1=0.5522,x2=1.2033,x3=0.9478最小值y=10.651

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