在金融最为发达的美国,量化交易已大行其道,占据了70%以上的股市成交量。可以说量化交易是未来的趋势。
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。
- 它从一个灵感(那些你想验证的可能会盈利的方法)开始
- 然后将灵感细化成明确的可执行的交易策略(目的是得到确定的结果,以及为后续程序化准备)。
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把策略转换为程序,让计算机能根据历史数据模拟执行该策略,以及能根据实际行情进行反应并模拟交易或真实交易。
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检验策略效果,基本检验策略方法有回测和模拟交易两种方法。
- 回测是让计算机能根据一段时间的历史数据模拟执行该策略,根据结果评价并改进该策略。
- 模拟交易是让计算机能根据实际行情模拟执行一段时间,根据结果评价并改进策略。
- 进行实盘交易并不断维护修正。
量化交易的价值:
- 利用大量历史数据对你的策略进行检验
- 更科学更客观的衡量交易策略的效果(比如各种技术指标的计算)
- 全市场实时捕捉交易机会
- 更多的盈利机会