人工智能底层自行实现篇3——逻辑回归（上）

3. 逻辑回归

1. 简介

逻辑回归（Logistic Regression）是一种广泛应用于分类问题的统计方法，尤其是二分类问题。虽然它的名称中包含“回归”，但实际上逻辑回归是一个用于估计概率的分类模型。以下是关于逻辑回归的详细介绍，包括它的基本原理、数学模型、如何训练一个逻辑回归模型，以及它的优缺点。

基本原理

逻辑回归的核心思想是利用逻辑函数（Logistic Function），也称为Sigmoid函数，将线性回归模型的输出映射到(0,1)区间内，从而用来表示某个样本属于某一类别的概率。(也就是通过线性＋非线性让模型具有更强的表示能力)

数学表示

逻辑回归模型的基本数学公式如下：

$P(Y=1|X)=\frac{1}{1+e^{-({\beta }_0+{\beta }_1{X}_1+{\beta }_2{X}_2+...+{\beta }_n{X}_n)}}$

其中：

• $P(Y=1|X)$ 表示给定自变量X时，因变量Y等于1的概率。
• $X_1,X_2,...,X_n$ 是模型的自变量（或称特征、输入）。
• ${\beta }_0,{\beta }_1,...,{\beta }_n$ 是模型参数，其中${\beta }_0$是截距项，${\beta }_1,...,{\beta }_n$是各自变量的系数。
• $e$ 是自然对数的底数。

Sigmoid函数

逻辑回归中使用的逻辑函数（或Sigmoid函数）的形式为：

$\sigma (z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$

其中，$z={\beta }_0+{\beta }_1{X}_1+{\beta }_2{X}_2+...+{\beta }_n{X}_n$ 是线性组合。Sigmoid函数将任何实数值$z$映射到区间(0, 1)内，使其可以被解释为概率。

解释

• 当$z$的值很大时，$e^{-z}$接近于0，因此$\sigma (z)$接近于1，表示事件发生的概率很高。
• 当$z$的值很小（负值很大）时，$e^{-z}$变得很大，因此$\sigma (z)$接近于0，表示事件发生的概率很低。
• 当$z=0$时，$\sigma (z)=0.5$，表示事件发生的概率为50%。

用途

逻辑回归模型可以用来预测给定输入X下，某个事件发生的概率。通过设定一个阈值（如0.5），可以将概率转换为二分类结果（例如，如果$P(Y=1|X)>0.5$，则预测Y=1；否则，预测Y=0）。

逻辑回归的表示形式简单而强大，使其成为处理二分类问题的重要工具。

2. 例子与底层的手动实现——公式推导

为了更好的理解逻辑回归，让我们通过一个实际应用案例来详细介绍逻辑回归的使用方法，包括问题的定义、解决方法、以及底层的数学推导。我们将考虑一个医疗健康领域的案例：预测患者是否有糖尿病。

2.1 问题背景

应用案例背景

假设我们有一个数据集，包含患者的多种生理指标（如年龄、性别、体重指数（BMI）、血糖水平等）以及他们是否被诊断为糖尿病（是或否）。我们的目标是建立一个逻辑回归模型，根据这些生理指标预测一个患者是否有糖尿病的概率。

数据集表示

假设我们的数据集包含以下特征：

• $X_1$: 年龄
• $X_2$: 性别（0表示女性，1表示男性）
• $X_3$: 体重指数（BMI）
• $X_4$: 血糖水平
• $Y$: 是否有糖尿病（0表示没有，1表示有）

逻辑回归模型

我们将使用逻辑回归模型来预测$P(Y=1|X)$，即给定生理指标X时，患者有糖尿病的概率。模型的形式为：

$P(Y=1|X)=\frac{1}{1+e^{-({\beta }_0+{\beta }_1{X}_1+{\beta }_2{X}_2+{\beta }_3{X}_3+{\beta }_4{X}_4)}}$

模型训练（2.2节推导为什么最大化对数似然函数）

为了训练模型，我们需要找到模型参数${\beta }_0,{\beta }_1,{\beta }_2,{\beta }_3,{\beta }_4$的最优值。这通常通过最大化对数似然函数来完成。

对数似然函数为：

$L(\beta )={\sum }_{i=1}^n[y_i\log (p_i)+(1-y_i)\log (1-p_i)]$

其中，$y_i$是第$i$个样本的实际标签，$p_i$是模型预测的概率$P(Y=1|X_i)$。

2.2 为什么最大化对数似然函数就是模型参数的最优值

什么是似然函数

似然函数（Likelihood function）是统计学中的一个重要概念，用于**量化一个统计模型在给定一些样本数据下的参数估计的可能性。**简单地说，似然函数衡量的是，在已知某参数下，观察到当前数据样本的概率。

更具体地，假设有一个概率模型是由参数 $\theta$ 决定的，以及一组观测数据 $X$，似然函数 $L(\theta |X)$ 表示的是在给定观测数据 $X$ 的条件下，参数 $\theta$ 的可能性。这个函数对参数 $\theta$ 的不同值有不同的评估，通过找到使似然函数值最大化的 $\theta$​ 值，可以得到参数的最大似然估计（MLE，Maximum Likelihood Estimation）。

用通俗易懂的方式解释最大似然估计

想象一下，你是一个侦探，正在试图解决一个谜团：在一个房间里发现了一堆骰子，你的任务是找出这些骰子是怎么样的（类比我们寻找最优参数）。每个骰子可能有不同的面数，比如有的是六面的，有的是十二面的（类比两种类型的参数）。你要做的是，仅仅通过观察这些骰子的投掷结果，来猜测这些骰子最有可能是什么样的（根据已经出现的数据，去猜测最有可能的参数）。

最大似然估计（MLE）就像是你在用一种特别的方法来猜测这些骰子。具体来说，你会这样思考：

1. 假设一种情况：首先，你想象一下，如果这是一个六面骰子，那么投掷出每个数字的概率是多少。然后，你再想象如果这是一个十二面骰子，情况会怎样改变。

2. 比较结果：接下来，你会看看实际上投掷出来的结果（已经出现的数据），比如多次投掷后大部分时间都投掷出了不超过6的数字。你会思考，这些结果在哪种假设下更有可能发生——是六面骰子的假设下，还是十二面骰子的假设下？

3. 选择最可能的情况：最后，你会选择那个使得实际观察到的结果出现概率最大的假设。如果在假设这是一个六面骰子的情况下，观察到的结果出现的概率更高，那么你就会认为这些骰子很可能就是六面的。

所以说最大似然估计就是这样一种方法，它帮助我们根据已有的数据，来猜测最有可能的规则（参数）情况是什么。在统计学中，我们用这种方法来估计一些未知的参数——比如在上面的例子中，骰子的面数。我们通过计算在不同参数下，已观察到的数据出现的概率，然后选择那个能使这个概率最大化的参数值。

似然函数和概率密度函数（PDF）或概率质量函数（PMF）在形式上可能相似，但它们的应用上有本质的区别：

• 概率密度函数或概率质量函数描述了在给定参数的情况下，观测到数据的概率。
• 似然函数则用于在已知观测数据的情况下，评估不同参数值的可能性。
  在实际应用中，似然函数是理解和应用统计推断的基础，特别是在参数估计和假设检验中扮演着核心角色。

2.3 如何得到最大似然函数

在逻辑回归中，我们预测的是二分类目标变量 $y$ 的概率，其中 y ∈ { 0 , 1 } y \in \{0, 1\} y∈{0,1}。逻辑回归模型假设给定输入 $X$ 的条件下 $y$ 的概率 $p$ 可以通过逻辑函数来模型化，即：

$p_i=\mathrm{Pr}(y_i=1\mid x_i)=\frac{1}{1+e^{-{\beta }^T{x}_i}}$

其中，$\beta$ 是模型参数，$x_i$ 是第 $i$ 个观测的特征向量。

二项分布的概率

每个观测 $i$ 的目标变量 $y_i$ 被认为是一个伯努利试验的结果，其概率为 $p_i$。因此，给定参数 $\beta$ 和特征 $x_i$ 的条件下 $y_i$ 的概率可以写为：

$\mathrm{Pr}(y_i\mid x_i;\beta )=p_i^{y_i}(1-p_i{)}^{1-y_i}$

这表示如果 $y_i=1$，概率是 $p_i$，如果 $y_i=0$，概率是 $1-p_i$。

似然函数的构造

逻辑回归中的似然函数是所有观测数据在给定参数 $\beta$ 下的联合概率，即所有 $y_i$ 给定 $x_i$ 和 $\beta$ 的概率的乘积：

$L(\beta )={\prod }_{i=1}^n\mathrm{Pr}(y_i\mid x_i;\beta )$
$={\prod }_{i=1}^n[p_i^{y_i}(1-p_i{)}^{1-y_i}]$

对数似然函数

对似然函数取对数是为了简化乘法运算，因为对数函数可以将乘积转换为求和，从而便于求解和优化：

$\log L(\beta )={\sum }_{i=1}^n\log [p_i^{y_i}(1-p_i{)}^{1-y_i}]$
$={\sum }_{i=1}^n[y_i\log (p_i)+(1-y_i)\log (1-p_i)]$

这就是逻辑回归中常用的对数似然函数 $L(\beta )$ 的形式。它是最大化 $L(\beta )$ 以找到最佳参数 $\beta$ 的基础。

3. 代码实现——见下回分解