python计算最大回撤 最大回撤率(drawdown):在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的 收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述策略(投资)可能出现的最糟糕的情况。
数据来源国信 iquant 下载地址网页链接集成了python的环境和库,提供免费的数据,和回测账号,下载安装即可直接开启python量化之旅。
获取数据,生成dataframe。
一行代码分析
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