C++：实现量化Instrument手段测试实例（附带源码）-CSDN博客

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项目介绍

在量化金融中，“Instrument”指的是各种金融工具或资产，比如股票、期权、债券等。不同的金融工具有不同的定价方法、风险特征及交易方式。为了进行有效的定价和风险分析，需要对不同的“Instrument”进行建模。本项目旨在实现一个C++实例，测试量化金融中Instrument的基本实现。

项目实现思路

Instrument类：
- 定义一个基类Instrument，它代表所有金融工具的通用接口。该类将包括：
  - 获取工具的名称和价格。
  - 提供虚拟方法计算定价（如股票的现价、期权的期权定价）。
衍生类（如股票和期权）：
- 基于Instrument类，我们可以实现一些常见的金融工具，如Stock（股票）和Option（期权）。这些类将实现基类中的虚拟方法，并根据各自的定价逻辑进行计算。
测试与验证：
- 创建不同类型的Instrument对象（如股票、期权等）并进行测试，验证这些对象的功能，如获取名称、价格，以及计算定价。

相关知识

金融工具定价：
- 股票：股票通常由市场供求关系决定，定价方式相对简单，通常等于当前市场价格。
- 期权：期权定价相对复杂，常见的定价模型有Black-Scholes模型和二叉树模型。期权的价值包括内在价值和时间价值，随着到期时间的临近，其价值变化也不同。
面向对象编程（OOP）：
- 本项目采用面向对象的编程方法，利用继承和多态机制实现金融工具的通用接口和具体实现。

代码实现

代码结构

Instrument类：基类，定义所有金融工具的共同接口。
Stock类：表示股票，继承自Instrument类，提供股票的定价方法。
Option类：表示期权，继承自Instrument类，提供期权定价方法。
主程序（Main）：创建不同金融工具的对象，并进行测试。

代码实现

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
#include <memory>

// 基础类：Instrument，所有金融工具的基类
class Instrument {
public:
    virtual ~Instrument() = default;

    // 获取金融工具的名称
    virtual std::string getName() const = 0;

    // 获取金融工具的当前市场价格
    virtual double getPrice() const = 0;

    // 计算金融工具的定价（虚拟方法，具体由衍生类实现）
    virtual double calculatePrice() const = 0;
};

// 衍生类：Stock，表示股票
class Stock : public Instrument {
public:
    Stock(const std::string& name, double price) : name(name), price(price) {}

    std::string getName() const override {
        return name;
    }

    double getPrice() const override {
        return price;
    }

    double calculatePrice() const override {
        // 股票的定价是当前市场价格
        return price;
    }

private:
    std::string name;
    double price;
};

// 衍生类：Option，表示期权
class Option : public Instrument {
public:
    Option(const std::string& name, double strikePrice, double spotPrice, double timeToMaturity, double volatility, double riskFreeRate)
        : name(name), strikePrice(strikePrice), spotPrice(spotPrice), timeToMaturity(timeToMaturity), volatility(volatility), riskFreeRate(riskFreeRate) {}

    std::string getName() const override {
        return name;
    }

    double getPrice() const override {
        return calculatePrice();
    }

    // 使用Black-Scholes模型计算期权价格
    double calculatePrice() const override {
        double d1 = (std::log(spotPrice / strikePrice) + (riskFreeRate + 0.5 * std::pow(volatility, 2)) * timeToMaturity) /
                    (volatility * std::sqrt(timeToMaturity));
        double d2 = d1 - volatility * std::sqrt(timeToMaturity);

        double callPrice = spotPrice * N(d1) - strikePrice * std::exp(-riskFreeRate * timeToMaturity) * N(d2);
        return callPrice;
    }

private:
    // 标准正态分布的累积分布函数
    double N(double x) const {
        return 0.5 * std::erfc(-x / std::sqrt(2));
    }

private:
    std::string name;
    double strikePrice;       // 执行价格
    double spotPrice;         // 现货价格
    double timeToMaturity;    // 到期时间
    double volatility;        // 波动率
    double riskFreeRate;      // 无风险利率
};

// 主程序
int main() {
    // 创建股票对象
    Stock stock("AAPL", 150.0);
    std::cout << "Instrument: " << stock.getName() << std::endl;
    std::cout << "Price: " << stock.getPrice() << std::endl;
    std::cout << "Calculated Price: " << stock.calculatePrice() << std::endl;
    std::cout << std::endl;

    // 创建期权对象，假设当前价格为150，执行价格为145，波动率20%，到期时间1年，无风险利率5%
    Option option("AAPL Call Option", 145.0, 150.0, 1.0, 0.2, 0.05);
    std::cout << "Instrument: " << option.getName() << std::endl;
    std::cout << "Price: " << option.getPrice() << std::endl;
    std::cout << "Calculated Price (Black-Scholes): " << option.calculatePrice() << std::endl;

    return 0;
}

代码注释与解释

Instrument类：
- Instrument类是所有金融工具的基类，定义了三个纯虚函数：getName()、getPrice()和calculatePrice()。它们分别用于获取金融工具的名称、当前市场价格和定价方法。定价方法是一个虚拟方法，由继承的类来实现具体的定价逻辑。
Stock类：
- Stock类继承自Instrument，表示股票。股票的定价方法相对简单，通常是市场当前的价格。这里的calculatePrice()方法返回股票的现价。
Option类：
- Option类表示期权，继承自Instrument类。期权的定价采用Black-Scholes模型，calculatePrice()方法计算期权的定价。
- N(double x)是计算标准正态分布的累积分布函数（CDF），这是Black-Scholes模型中必需的函数。
主程序（Main）：
- 创建了一个Stock对象（表示苹果公司的股票）并输出其信息。
- 创建了一个Option对象（表示一个执行价格为145美元，现货价格为150美元，波动率为20%，到期时间为1年的期权），并输出期权的市场价格和使用Black-Scholes模型计算得到的定价。