本文利用tushare获取指数历史数据，计算VaR和ES序列，通过历史模拟法和正态假设法进行分析。结果显示，历史数据法和极值分布法得出的VaR和ES更可靠，而正态模型法表现不佳，说明指数收益率不遵循正态分布。tushare在数据获取上发挥了重要作用。
一、导入需要的库
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import math
from math import sqrt, exp, pi, log, pow二、利用tushare获取需要的指数历史数据
通过tushare可以较快的获取很长一段时间的指数历史数据（tushare详细使用方法可点击此处了解，我的tushareid为452803），这里我们获取的近似为5*250天也就是5年的历史数据，并将数据倒序后合并为了一个表格。
pro = ts.pro_api()
SZ180 = list(pro.index_daily(ts_code='000010.SH',start_date='20160420')['close'])
ZZ500 = list(pro.index_daily(ts_code='000905.SH',start_date='20160420')['close'])
HS300 = list(pro.index_daily(ts_code='000300.SH',start_date='20160420')['close'])
SZ50 = list(pro.index_daily(ts_code='000016.SH',start_date='20160420')['close'])
SZCZ =
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