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原创 时间序列分析实验报告

系统基于AIC信息准则自动寻找最优参数，模型结果为ARIMA模型（3,1,0）检验表，基于变量：销量，从Q统计量结果分析可以得到：Q6在水平上不呈现显著性，不能拒绝模型的残差为白噪声序列的假设，同时模型的拟合优度R²为0.278，模型表现较差，模型基本满足要求。对于得到的时间序列数据，首先应该检查数据质量，例如是否有缺失，异常值的存在。在百度词条中是这样粗略的讲的：平稳时间序列粗略地讲，一个时间序列，如果均值没有系统的变化（无趋势）、方差没有系统变化，且严格消除了周期性变化，就称之是平稳的。