中心极限定理

 

中心极限定理说明了大量独立同分布的随机变量之和趋向于服从正态分布。

在动态模拟验证中心极限定理时，通常需要进行以下几个步骤：

1. 选择随机变量：具有明确的概率分布，如二项分布等。

2. 确定参数：对于选定的随机变量，确定其分布的参数，如二项分布中的试验次数 n 和每次试验的成功概率 p。

3. 生成样本：根据选定的随机变量和参数，生成大量数量相同的样本

4. 计算样本均值

5. 将每个样本均值进行标准化处理

6. 模拟结果的可视化：将标准化后的样本均值绘制成直方图，并叠加标准正态分布的概率密度函数，观察其分布形态，并进行分析比较

结论

样本均值的分布趋近于正态分布：随着样本量的增加，样本均值的分布会越来越接近正态分布。

对称性与峰值：随着样本量的增加，样本均值的分布也会展现出这种对称性和峰值特性。

标准差的变化：随着样本量的增加，样本均值分布的标准差会减小

样本量的影响：样本量越大，中心极限定理的效果越明显。当样本量大于30时，定理的效果已经比较显著。

 

卡方分布的基本概念是，当n个相互独立的随机变量均服从标准正态分布时，这n个随机变量的平方和构成一个新的随机变量，其分布规律被称为卡方分布。卡方分布的特点包括：

分布在第一象限内，呈正偏态（右偏态），随着参数n的增大，分布趋近于正态分布。

分布的均值与方差可以看出，随着自由度n的增大，分布向正无穷方向延伸，分布曲线也越来越低阔。

不同的自由度决定不同的卡方分布，自由度越小，分布越偏斜。

卡方分布的主要应用之一是卡方检验，它归属于非参数检验部分，主要应用于比较两个及两个以上样本率（构成比）以及两个分类变量的关联性分析

卡方分布假设检验： （总是使用右尾）

步骤：

  1、确定要进行检验的假设（H0）及其备择假设H1.

  2、求出期望E和自由度n

  3、确定用于做决策的拒绝域（右尾）.

  4、计算检验统计量.

  5、查看检验统计量是否在拒绝域内.

  6、做出决策.

t分布用于估计一个样本平均数与总体平均数的差异，或者在无法知道总体标准差的情况下，对样本数据进行推断

t分布的特点：

1. 对称性：t分布是关于0对称的，这意味着正负t值是对称的。

2. 钟形：和正态分布一样，t分布也是钟形的，大部分的值集中在中间，两端的值逐渐减少。

3. 尾部较重：与正态分布相比，t分布的尾部更重，这意味着极端值出现的概率更高。

4. 变化性：t分布的形状取决于自由度，自由度越小，分布的变异性越大，随着自由度的增加，t分布逐渐接近正态分布。

t分布的用法：

1. 估计总体均值：当总体标准差未知且样本量较小时（通常n<30），使用t分布来估计总体均值。

2. 假设检验：进行均值差异的假设检验，如单样本t检验、独立样本t检验和配对样本t检验。

3. 置信区间：构建样本均值的置信区间，特别是当样本量较小或总体标准差未知时。

 

独立性卡方检验用于判断两个分类变量是否相互独立。步骤：

1. 建立假设：

零假设（H0）：两个变量是独立的。

备择假设（H1）：两个变量不是独立的。

2. 构建列联表：

根据两个变量的分类情况，创建一个二维表格，行表示一个变量的分类，列表示另一个变量的分类。

计算每个单元格的观测频数。

3. 计算期望频数：在零假设成立的情况下，根据边际总和（行总和和列总和）计算每个单元格的期望频数。

4. 计算卡方统计量

5.查找卡方分布表：根据自由度和显著性水平，在卡方分布表中查找临界值。

6. 做出决策：

如果计算出的卡方统计量大于临界值，拒绝零假设，认为两个变量不是独立的。

如果卡方统计量小于或等于临界值，不拒绝零假设，认为两个变量是独立的。

结论：

1. 零假设和备择假设：独立性卡方检验的零假设是两个变量相互独立，备择假设是两个变量不独立。

2. 决策：通过计算得到的卡方统计量与卡方分布的临界值进行比较，如果统计量大于临界值，我们拒绝零假设，认为两个变量不独立，即存在显著的相关性。

3. 显著性水平：决策过程中使用的显著性水平（通常为0.05）决定了拒绝零假设的阈值。如果p值（统计量对应的概率值）小于显著性水平，我们认为结果是统计显著的，即观察到的差异不太可能是由随机抽样误差造成的。

 

（1）如何得到回归方程？

回归方程是描述自变量（解释变量）和因变量之间的线性关系。简单线性回归方程的形式是：

y = β0 + β1 * x + ε y是因变量，x是自变量，β0是截距，β1是斜率，ε是误差项。

得到回归方程，需要进行以下步骤：

收集数据：收集包含自变量和因变量的数据集。

选择模型：根据问题的性质选择合适的回归模型。

参数估计：使用最小二乘法等方法估计模型参数（β0和β1）。最小二乘法旨在找到一条直线，使得所有数据点到这条直线的垂直距离（即残差）的平方和最小。

建立方程：将估计得到的参数值代入回归方程中，得到最终的回归方程。

（2）回归方程的显著性检验通常涉及以下几个指标：

F检验：用于检验整个回归模型是否对因变量有显著影响。F统计量是比较回归平方和（SSR）与残差平方和（SSE）的比值，如果F统计量的P值小于显著性水平（如0.05），则拒绝零假设，认为模型整体是显著的。

t检验：用于检验每个自变量对因变量的影响是否显著。对每个回归系数进行t检验，计算t统计量，如果某个自变量的t检验的P值小于显著性水平，则认为该自变量对因变量有显著影响。

决定系数R²：表示模型解释的变异占总变异的比例。R²的值越接近1模型拟合得越好。但R²不能用来判断模型的显著性，而是用来比较不同模型的拟合优度。

（3）这些指标的内涵是什么？

F检验：反映了模型整体对数据的解释能力，即模型是否比仅用平均值来预测因变量要好。

t检验：反映了每个自变量对因变量的独立影响，即每个自变量在统计上是否显著不同于零。

决定系数R²：反映了模型对数据的拟合程度，即模型能够解释的数据变异的比例

 

最小二乘法用于确定线性回归模型的系数，基本思想是最小化残差的平方和，即找到一条直线，使得所有数据点到这条直线的垂直距离（残差）的平方和最小。

使用最小二乘法确定线性回归系数的步骤：

1、数据准备：收集包含自变量（X）和因变量（Y）的数据集。

2、模型设定：假设线性回归模型为 Y = β0 + β1 * X + ε，β0 是截距β1 是斜率，ε 是误差项。

3、计算回归系数：

计算斜率 β1： β1 = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²] 其中，Xi 和 Yi 分别是第 i 个观测点的自变量和因变量的值，X̄ 和 Ȳ 是自变量和因变量的样本均值。分子是自变量和因变量偏差的乘积之和，分母是自变量偏差的平方和。

计算截距 β0： β0 = Ȳ - β1 * X̄ 截距是因变量的均值减去斜率乘以自变量的均值。

4、残差计算：对于每个观测点，计算残差 e = Yi - (β0 + β1 * Xi)。

5、最小化残差平方和：最小二乘法的目标是最小化残差平方和 Σe²。通过求导并令导数等于零，可以找到使残差平方和最小的 β0 和 β1。

6、求解方程组：通过求解正规方程组或使用矩阵方法（如奇异值分解），可以得到 β0 和 β1 的最优估计值。

7、评估模型：得到回归系数后，需要对模型进行评估，包括进行统计检验（如 t 检验和 F 检验）、检查模型的假设条件（如误差项的独立性和同方差性）、计算决定系数 R