似然函数总结

已于 2023-01-10 22:49:06 修改
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 概率论 人工智能
于 2023-01-10 16:38:12 首次发布
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开篇注意：

极大似然估计的前提是我们对数据分布有一个预先的考量，比如已知分布是正态分布，泊松分布或者其他分布等等，我们所不知道的是分布中具体的参数值。所以说，没有已知的分布知识就不能用极大似然法。

在数理统计学中，似然函数（英语：likelihood function）是一种关于统计模型中的参数的函数，表示模型参数中的似然性（英语：likelihood）。似然函数在统计推论中有重大作用，如在最大似然估计和费雪信息之中的应用等等。文字意义上，“似然性”与“或然性”或“概率”意思相近，都是指某种事件发生的可能性，但是在统计学中，“似然性”和“概率”（或然性）有明确的区分：概率，用于在已知一些参数的情况下，预测接下来在观测上所得到的结果；似然性，则是用于在已知某些观测所得到的结果时，对有关事物之性质的参数进行估值，也就是说已观察到某事件后，对相关母数进行猜测。

一  定义


似然函数是一种关于统计模型中的参数的函数，表示模型参数的似然性。似然函数是给定联合样本值 x 下关于（未知）参数 θ 的函数：

二 求似然函数


2.1 离散型随机变量的似然函数


假如离散型随机变量 x 的分布率为P(x|\Theta) ,样本集D上有m个样本，则D上的似然函数为：

 2.2 连续型随机变量的似然函数


假如连续型随机变量 x 的概率密度函数为 f(x|\Theta) ,样本集D上有m个样本，则D上的似然函数为：

 三 具体例子

参考链接

https://zh.m.wikipedia.org/zh-hans/%E4%BC%BC%E7%84%B6%E5%87%BD%E6%95%B0

三、 似然函数_cute_Lily的博客-CSDN博客_似然函数

(2条消息) 【机器学习】似然函数_sword_csdn的博客-CSDN博客_似然函数

生信研究猿
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最大似然估计总结笔记
Qingan Yan
01-09 21万+
最大似然估计学习总结------MadTurtle 1. 作用 在已知试验结果（即是样本）的情况下，用来估计满足这些样本分布的参数，把可能性最大的那个参数作为真实的参数估计。 2. 离散型 设为离散型随机变量，为多维参数向量，如果随机变量相互独立且概率计算式为P{，则可得概率函数为P{}=，在固定时，上式表示的概率；当已知的时候，它又变成的函数，可以把它记为，称此函数为似然函数。似然函数值的大小意味着该样本值出现的可能性的大小，既然已经得到了样本值，那么它出现的可能性应该是较大的，即似然函数的值也应
似然函数
myc的博客
09-18 3385
似然函数：似然函数是一种关于统计模型中的参数的函数，表示模型参数中的似然性。当给定输出x时，关于参数θ的似然函数L(θ|x)（在数值上）等于给定参数θ后变量X的概率：L(θ∣x)=P(X=x∣θ)L(\theta|x)=P(X=x|\theta)L(θ∣x)=P(X=x∣θ) 在推断统计学中，“似然性”与“或然性”或“概率”意思相近，都是指某种事件发生的可能性，但是在统计学中，“似然性”和“或然性...
似然函数（likelihood function）
weixin_30593443的博客
07-09 817
1. 似然函数基本定义 令 X1,X2,…,Xn 为联合密度函数 f(X1,X2,…,Xn|θ)，给定观测值 X1=x1,X2=x2,…,Xn=xn，关于 θ 的似然函数（likelihood function） 定义如下： L(θ)=L(θ|x1,x2,…,xn)=f(x1,x2,…,xn|θ) 似然函数该怎么理解呢： 似然函数不是概率密度函数； 似然...
考虑多准则似然函数的洪水模拟不确定性评估.docx
02-23
总结来说，该研究通过引入多准则似然函数，改进了洪水模拟不确定性评估，为洪水风险管理提供了更精确的依据。这种方法可以应用于其他中小流域的洪水模拟不确定性分析，有助于提高洪水预警和防灾决策的科学性和准确性...
TreeSelectionLikeli​hood:计算广义 Heckman 方法的最大似然函数-matlab开发
06-01
在本案例中，我们讨论的是"TreeSelectionLikelihood"，一个专门用于计算广义Heckman方法最大似然函数的MATLAB开发项目。MATLAB是一种强大的数值计算和编程环境，特别适合处理此类统计计算问题。 广义Heckman方法，...
第九章 对数极大似然函数0.doc_高铁梅老师的EVIEWS教学课件
08-25
在统计建模中，通常涉及构建似然函数，然后取其对数以简化计算，称为对数似然函数。对于一元线性回归模型(9.2.1)，对数似然函数可以写成(9.2.2)的形式，即所有观测值对数似然贡献的和。每个观测值t的对数似然贡献由...
python简单实现最大似然估计&scipy库的使用详解
09-17
总结来说，本文详细介绍了如何使用Python的scipy库进行最大似然估计，以及如何结合matplotlib库进行数据可视化。同时，还简要提及了超几何分布及其在scipy库中的实现，这些都是在统计分析和机器学习中非常重要的概念...
fit_matlab_最大似然数法；估计参数；拟合_
10-01
假设我们有一组独立同分布的数据，通过构建似然函数，然后求解似然函数的最大值，就能得到参数的估计值。似然函数是观察到数据的概率密度函数的乘积形式，通常写作L(θ) = P(data|θ)，其中θ是待估参数，data是观测...
对似然函数的理解
weixin_30955617的博客
09-19 1170
一直对贝叶斯里面的似然函数（likelihood function），先验概率（prior），后验概率（posterior）理解得不是很好，今天仿佛有了新的理解，记录一下。 看论文的时候读到这样一句话： 原来只关注公式，所以一带而过。再重新看这个公式前的描述，细思极恐。 the likelihood function of the parameters θ = {w,α,β} ...
从最基础来看似然函数
qq_24407657的博客
09-04 550
1.似然函数在百度百科上的定义： 在统计学上，似然函数是一种关于统计模型参数的函数（给定联合样本值x下关于的函数），关于参数的似然函数在数值上等于给定参数后变量X的概率: L(|x)=P(X=x|) 前者是关于的函数，后者是关于x的函数，这里的等号只表示值相等，而不是说两个函数是同一个函数 2.似然函数在统计学上和概率的区别: 概率描述了在给定参数的时候x的的输出结果；似然函数则用来描述...
用马尔科夫链蒙特卡洛算法反演期权波动率，如何构造似然函数和先验分布
最新发布
08-22
### 回答1： 在用马尔科夫链蒙特卡洛算法反演期权波动率时，我们通常需要构造一个似然函数和一个先验分布。下面是一种可能的构造方法： 似然函数： 似然函数通常用于描述给定一组参数下，观察到某些数据的概率。在这种情况下，我们可以将期权价格视为观察数据，将期权波动率视为参数，那么似然函数就是在给定期权价格和波动率的情况下，计算期权价格的概率密度函数。具体而言，假设期权价格为 $P$，期权波动率为 $\sigma$，则似然函数可以表示为： $$ L(\sigma | P) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} P_0}\exp\left(-\frac{(P-P_0)^2}{2P_0^2}\right) $$ 其中 $P_0$ 是根据 Black-Scholes 公式计算得到的权价格，即： $$ P_0 = BS(S,K,r,T,\sigma) $$ 这个似然函数的形式是基于 Black-Scholes 模型的假设得到的，因此在实际应用中可能需要根据实际情况进行调整。 先验分布： 先验分布描述了在观察到数据之前，对参数的不确定性的概率分布。在这种情况下，我们可以将期权波动率视为参数，那么先验分布就是在不考虑任何观察数据的情况下，对期权波动率的概率密度函数。通常采用均匀分布或正态分布作为先验分布，具体的选择取决于实际应用中的情况。例如，如果我们对期权波动率的先验知识非常有限，可以使用较广泛的均匀分布作为先验分布： $$ \pi(\sigma) = \frac{1}{\sigma_{max} - \sigma_{min}} $$ 其中 $\sigma_{max}$ 和 $\sigma_{min}$ 是期权波动率的最大值和最小值，通常根据历史数据或市场预期进行估计。如果我们对期权波动率的先验知识较多，可以使用更为精细的正态分布作为先验分布： $$ \pi(\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\exp\left(-\frac{(\sigma-\mu)^2}{2\sigma_0^2}\right) $$ 其中 $\mu$ 和 $\sigma_0$ 分别是期权波动率的均值和标准差，可以根据实际情况进行估计。 ### 回答2： 马尔科夫链蒙特卡洛算法（MCMC）是一种常见的反演期权波动率的方法。在使用MCMC算法反演期权波动率时，我们需要构造似然函数和先验分布。 首先，我们来看如何构造似然函数。似然函数是指在已知模型参数的情况下，观测数据出现的概率密度函数。对于反演期权波动率问题，我们可以将波动率作为模型参数，观测到的市场期权价格作为观测数据。 在构造似然函数时，常用的方法是假设市场期权价格服从布莱克-斯科尔斯期权定价公式，并加入一定的误差项。我们利用蒙特卡洛模拟方法，根据某一组给定的波动率，模拟期权价格，并与市场观测数据进行对比。在这个对比过程中，我们可以使用最小二乘法来度量模拟价格与市场观测价格之间的差距，并将差距的分布作为似然函数。 接下来，我们来看如何构造先验分布。先验分布是对参数进行估计之前的分布假设，反映了对参数的先前知识或信念。对于期权波动率问题，先验分布可以根据市场上已有的波动率数据进行设定。 常见的先验分布包括均匀分布、正态分布、指数分布等。在实际应用中，我们可以根据历史数据或市场常识选择一个合适的先验分布，并根据实际情况调整其参数。 在MCMC算法中，我们通过不断生成样本，并利用马尔科夫链的性质将样本从先验分布推导到后验分布，从而反演期权波动率。具体来说，我们可以使用Metropolis-Hastings算法来生成样本，其中包括提议分布和接受准则。 总结起来，使用马尔科夫链蒙特卡洛算法反演期权波动率时，需要构造似然函数和先验分布。似然函数衡量模拟价格与观测价格之间的差异，而先验分布则表示对波动率的先前知识或信念。通过MCMC算法，我们可以从先验分布推导到后验分布，并获得期权波动率的估计值。 ### 回答3： 马尔科夫链蒙特卡洛算法（MCMC）是一种用于模拟复杂概率分布的算法，在反演期权波动率中也可以使用该算法。 首先，我们需要构造似然函数。似然函数是根据已知观测数据来评估参数的可能取值的函数。在反演期权波动率中，我们可以使用每日的期权价格数据作为观测数据。 假设我们要反演的波动率为𝜎，我们可以构造似然函数为𝑙(𝜎)=𝑓(𝑑) ，其中𝑓(𝑑)是Black-Scholes模型中的期权定价公式，𝑑是期权影响因子之一。𝑙(𝜎)评估了给定波动率𝜎下模型预测的期权价格与观测数据的拟合程度。 接下来，我们需要构造先验分布。先验分布是指在观测到数据之前对参数的概率分布的估计。在反演期权波动率中，我们可以使用某种分布来描述波动率的可能取值范围。 常用的先验分布包括正态分布、均匀分布等。我们可以根据市场经验或历史数据来选择合适的先验分布。例如，我们可以假设波动率服从均值为20%、标准差为5%的正态分布。 在MCMC算法中，我们使用马尔科夫链来生成参数的采样序列。初始参数值可以随机设定，然后根据似然函数和先验分布来计算接受概率，根据接受概率决定是否接受新参数值。根据接受的参数值，我们可以得到采样序列。 通过对采样序列的后处理，我们可以得到参数的分布情况，例如均值、标准差等，进而得到期权波动率的反演结果。 总结起来，反演期权波动率时，可以使用马尔科夫链蒙特卡洛算法来构建似然函数和先验分布。似然函数评估了预测值与观测数据的拟合程度，先验分布描述了参数的可能取值范围。通过MCMC算法生成参数的采样序列，并对采样序列进行后处理，可以得到波动率的反演结果。

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