系统性金融风险指标数据（2007年1月-2020年12月）

1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室

（https://vlab.stern.nyu.edu/）

2、时间跨度：2007年1月至2020年12月

3、区域范围：全国

4、指标说明：

包含如下指标：

SRISK %

SRISK(亿CN￥)

LRMES

Beta

相关性

波动率

杠杆率

 

部分数据如下：

 

 

相关文献：

[1]李麟, 索彦峰. 经济波动、不良贷款与银行业系统性风险[J]. 国际金融研究, 2009(6):9.

[2]胡勤勤, 吴世农. 证券系统性风险系数估计中应注意的几个问题[J]. 证券市场导报, 2001(11):5.

[3]徐国祥, 檀向球. 我国A股市场系统性风险的实证研究[J]. 统计研究, 2002(5):5.

[4]姚耀军. 中国金融发展与全要素生产率——基于时间序列的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(03):69-81+162.

 

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