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RSS订阅原创 CNE6因子复现系列——波动率因子Volatility
CNE6当中，波动率因子Volatility是一个一级因子，有二级因子BETA和Residual Volatility，其下还有多个三级因子。
2024-07-21 16:05:22
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原创 确定权重的方式——半衰期与指数衰减法
在加权计算当中，例如回归模型，当需要确定权重时，对于时间序列数据，由于时间远近不同，影响程度不同，因此要对不同时间的数据赋予不同权重。指数衰减法是常用的确定权重的方法。在进行权重计算时，要给定数据所来自的时间段，即时间窗口，以及半衰期，即权重衰减到一半所需要的时间。例如，选择252天作为时间窗口，63天作为半衰期，则当前为t天，第t−63天的权重为0.5，并且距离t越远，权重越小。
2024-07-20 23:24:18
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原创 Pandas筛选、去重与数据合并
通过本文操作，可以对表格进行排序和筛选，最终合并两张表格。groupby函数和merge函数是类似操作中最重要的部分，需要重点掌握。
2024-07-17 10:37:21
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原创 CNE6因子复现系列——规模因子Size
对于规模因子，CNE6中给出了一级因子Size，二级因子Size和Mid cap，以及三级因子LNCAP和MIDCAP。
2024-07-14 19:47:33
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原创 线性插值法的MATLAB实现——对股票非交易日缺失数据进行插值
由于在计算无风险利率时，常常使用国债利率，但国债利率按360天计息，因此股票收益率需要和债券计息相匹配，所以需要对股票缺失数据进行插值。
2024-07-11 17:08:08
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原创 python中缺失值处理——在因子选股中的应用
在因子选股当中，如果直接对整个数据库进行操作，对于股价历史数据，经常出现由于股票退市等造成的缺失值，但是在回测时，如果只用有值的股票，会由于维度不匹配而报错。因此，经常需要把整张数据表中的非空数据取出，进行处理，再填回因子矩阵中。由于基本上每次都会用到，所以本人专门写了函数来完成这个操作。
2024-07-09 21:28:43
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空空如也
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