2008-2020年全国各省绿色金融发展指数(含原始数据)

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2008-2020年全国各省绿色金融发展指数(含原始数据)

1、时间:2008-2020年

2、范围:30个省市 不含西藏

3、来源:原始数据整理自csmar、eps、wind等数据库

4、原始数据指标:

A股上市环保企业新增银行贷款、A股上市企业向银行的贷款、六大高能耗行业利息支出()、工业总利息、A股上市环保企业市值、A股上市企业总市值、A股上市高能耗企业市值、A股上市企业总市值、农业保险收入、财产保险收入、农业保险支出、环境污染治理投资、GDP、财政环境保护支出、财政总支出

5、计算结果:包括了绿色信贷、绿色证券、绿色保险、绿色投资各级指标计算结果及原始数据,以及绿色金融发展指数的计算结果。

绿色信贷:

A股上市环保企业新增银行银行贷款占比: A股上市环保企业新增银行贷款占A股上市企业向银行的贷款

高能耗行业利息支出占比=六大高能耗行业利息支出 /工业总利息

 绿色证券:

 A股上市环保企业市值占比=A股上市环保企业市值/A股上市企业总市值

A股上市高能耗企业A股市值占比=A股上市高能耗企业市值/A股上市企业总市值

绿色保险:

规模环境污染保险=农业保险收入/财产保险收入

环境污染保险赔偿比例=农业保险支出/农业保险收入

绿色投资:

环境污染治理投资占比=环境污染治理投资/GDP

财政环保支出占比=财政环境保护支出/财政总支出

6、下载链接:

2008-2020年全国各省绿色金融发展指数(含原始数据)https://download.csdn.net/download/m0_71334485/88220135

 

 

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由于题目所给的问题涉及到金融领域的数学计算和数据处理,需要一定的专业知识和代码实践经验。以下提供部分代码框架以及简要说明,供参考: 1. COVAR(协方差)计算代码: COVAR的计算可以使用金融统计学中的公式,用来衡量两个变量之间的关系。一般计算协方差时需要使用原始数据,假设有n个观测值,其中X和Y是两个变量的向量,那么COVAR的计算可以使用以下代码框架: ``` # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算平均值 mean_X = sum(X) / len(X) mean_Y = sum(Y) / len(Y) # 计算COVAR covar = sum((x - mean_X) * (y - mean_Y) for x, y in zip(X, Y)) / (len(X) - 1) print("COVAR:", covar) ``` 2. MES(最小二乘法)计算代码: MES的计算可以通过对一组原始数据应用最小二乘法来计算出最小二乘估计量。假设有原始数据X和Y,可以使用scipy库中的polyfit函数来拟合线性回归模型,并计算MES。以下是示例代码: ``` import numpy as np from scipy.stats import linregress # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算MES slope, intercept, _, _, _ = linregress(X, Y) print("MES:", slope) ``` 3. DCC(动态相关系数)计算代码: DCC用来测量两个时间序列之间的动态相关性,常用于金融风险管理和投资组合分析。可以使用arch包进行DCC模型的拟合和估计。以下是一个简单的示例代码: ``` import pandas as pd from arch import arch_model # 原始数据 data = pd.read_csv("data.csv") # 假设数据存放在data.csv文件中,需要读取并预处理数据 # 计算DCC am = arch_model(data, vol='DCC', dist='normal') res = am.fit(disp='off') print("DCC:", res.params) ``` 这些示例代码只是提供了最基本的框架,具体的计算过程和数据处理方式需要根据实际情况进行调整。建议在实际应用中,根据具体的数据和需求,参考相应的金融统计学理论,并使用专业的金融数据分析工具和包来完成计算。
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