量化投资八大常见误区

量化投资，作为当下较常见的获取绝对回报的手段之一，因其资产间低相关性、防御性等特点，正在受到越来越多投资者与大型机构追捧，那今天为大家细数一下做量化投资都有哪几大误区：

误区一：行情数据周期不够

  量化策略，需要经过回测功能来验证收益率，所以回测的数据至关重要，起码要经历一个牛市与熊市的数据周期，方能证实策略的优化性；如果你是在牛市里收集数据来优化的，往往到了熊市一败涂地；而仅仅在熊市里收集数据优化的，到了牛市就显得过于保守。不完善的策略一经上市，造成的直接后果，就是损失惨重。

误区二：用了未来函数（用未来所获信息对现在的收益率产生了影响）

很多量化模型会误用未来函数，比如用当天的收盘价对当天选择的品种产生影响，那当然是会产生理想中的收益率，你要是能知道当天的收盘价，那不是早就发财了吗？

误区三：不注意当时的一些边界条件</