【数据综合评价方法盘点】从原理到实践（四）因子分析法

因子分析法

原理

因子分析法和主成分分析法类似，也是降维技术。它通过研究变量相关性，把多个相关变量归结为少数公共因子。这些公共因子是原始变量内在结构，能解释变量间大部分相关性。因子分析法假设原始变量由潜在公共因子和特殊因子共同作用，通过分析数据找出公共因子，确定每个变量在各因子上的载荷，实现数据降维和结构分析。

实现路径

1. 数据标准化：和主成分分析法一样，先对原始数据标准化，消除量纲和数量级影响。
2. 计算相关系数矩阵：算标准化后数据的相关系数矩阵$R$，相关系数矩阵反映变量线性相关性。
3. 求解因子载荷矩阵：对相关系数矩阵$R$分解，求因子载荷矩阵$A$，使$R=A{A}^T$