Marcher__的博客

卡尔曼滤波（Kalman Filtering）是以控制领域大神命名的一种滤波技术，还可以称之为状态估计（State Estimation）方法。若不以来进行命名，这个方法还可以叫做Linear Least-Mean-Squares Estimator（线性最小均方差估计）或者Linear Quadratic Estimator（线性二次型估计）。卡尔曼滤波使用对象通常是一个线性随机系统(Linear Stochastic System)，通过测量的含有随机噪音的输出来估计出最优的系统状态。