时间序列分析基础概念
平稳性基本思想统计规律不随时间变化而变化数学描述(弱/二阶距平稳条件)对于时间序列Yt,t=0,±1,±2,...{Y_t, t = 0, \pm1, \pm2, ...},对于时滞k,记γk=Cov(Yt,Yk),γt,s=Cov(Yt−s,Y0)=Cov(Y0,Ys−t)=Cov(Y0,Y|t−s|)=γ0,|t−s|\gamma_k = Cov(Y_t, Y_k), \gamma_{t, s}
原创
2015-05-03 00:21:32 ·
1247 阅读 ·
0 评论