ARIMA(p,d,q)模型-1-MA模型

1. ARIMA模型介绍

ARIMA并不是一个特定的模型，而是一类模型的总称。他的3个参数p, d, q分别表示自相关(p阶AR模型)， d次差分，滑动平均(q阶MA模型)。因此有，
- p = d = 0, ARIMA模型即MA(q)模型；
- d = q = 0, ARIMA模型即AR(p)模型；

2. MA模型含义

当前时刻的值可以表示为过去干扰项和当前干扰项的线性组合。

3. MA模型描述

3.1 符号和前提

$x_t$: t时刻的值
$\varepsilon_t: \varepsilon_t \sim WN(0, \delta^2)$，白噪声序列
$\theta_i$: 参数

3.2 MA(1): 一阶移动平均模型

3.2.1 推导公式

$x_t = \varepsilon_t - \theta_1\varepsilon_{t-1}, \theta_1 \neq 0.$

3.2.2 统计性质

$E(x_t)=E(\varepsilon_t)-\theta_1 E(\varepsilon_{t-1})=0$
Var(xt)=Var(εt)+θ21Var(εt−1)=(1+θ2)σ