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转载 实证检验步骤
先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验...
2018-04-22 17:35:31 7729
转载 时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳
序列平稳不平稳,一般采用两种方法:第一种:看图法图是指时序图,例如(eviews画滴): 分析:什么样的图不平稳,先说下什么是平稳,平稳就是围绕着一个常数上下波动。看看上面这个图,很明显的增长趋势,不平稳。 第二种:自相关系数和偏相关系数还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和偏相关图,Q统计量和伴随概率。分析:判断平稳与否的话,用自相关图和偏相关图就可以了。平稳的序列的自相关图和偏相关图不...
2018-04-22 16:43:09 44246 2
转载 因子分析
问题:大家觉得因子分析到底有什幺用处呢?把原来很多个影响因素归纳成几个影响因子,如果不继续做回归或者聚类的话,光做因子分析有价值吗? 答复:因子分析是将多个实测变量转换为少数几个综合指标(或称潜变量),它反映一种降维的思想。通过降维将相关性高的变量聚在一起,从而减少需要分析的变量的数量,而减少问题分析的复杂性。 在你对问题系统结构不了解时候,因子分析可以根据数据内在逻辑性,把它归并成几个公因子,每...
2018-04-16 18:47:51 940
单因素方差分析.ppt
2018-02-27
空空如也
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