通达信教程行情函数时间函数引用函数

melisa81

已于 2023-10-03 14:17:49 修改

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分类专栏：通达信公式文章标签： python

于 2023-10-03 14:16:56 首次发布

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一、行情函数

HIGH 最高价

返回该周期最高价。

用法： HIGH

H 最高价

返回该周期最高价。

用法：同HIGH

LOW 最低价

返回该周期最低价。

用法： LOW

L 最低价

返回该周期最低价。

用法：同LOW

CLOSE 收盘价

返回该周期收盘价。

用法： CLOSE

C 收盘价

返回该周期收盘价。

用法：同 CLOSE

VOL 成交量（手）

返回该周期成交量。

用法： VOL

V 成交量（手）

返回该周期成交量。

用法：同VOL

OPEN 开盘价

返回该周期开盘价。

用法： OPEN

O ：开盘价

返回该周期开盘价。

用法： OPEN

ADVANCE 上涨家数

返回该周期上涨家数。

用法： ADVANCE ( 本函数仅对沪深指数有效 )

DECLINE 下跌家数

返回该周期下跌家数。

用法： DECLINE ( 本函数仅对沪深指数有效 )

AMOUNT 成交额（元）

返回该周期成交额.期货和期权无成交金额

用法： AMOUNT

AMO 成交额（元）

返回该周期成交额.期货和期权无成交金额

用法:AMOUNT

ZSTJJ 分时图均价

返回该周期的分时图均价线,对于分时图周期指标有效.

用法:ZSTJJ

VOLINSTK 持仓量

返回该周期持仓量，对于期货和期权有意义

用法： VOLINSTK

QHJSJ 结算价

返回该周期结算价，对于期货和期权有意义

用法： QHJSJ

HKSHORTVOL抛空量

返回该周期抛空量，对于港股有意义

用法：HKSHORTVOL

DHIGH 不定周期最高价

返回该不定周期最高价，属于未来函数

用法： DHIGH

DOPEN 不定周期开盘价

返回该不定周期开盘价，属于未来函数

用法： DOPEN

DLOW 不定周期最低价

返回该不定周期最低价，属于未来函数

用法： DLOW

DCLOSE 不定周期收盘价

返回该不定周期收盘价，属于未来函数

用法： DCLOSE

DVOL 不定周期成交量

返回该不定周期成交量，属于未来函数

用法： DVOL

二、时间函数

PERIOD 周期类型

取得周期类型

结果从0到13,依次分别是1/5/15/30/60分钟,日/周/月,多分钟,多日/季/年,5秒线/多秒线,13以上为自定义周期

DATE 日期

取得该周期从 1900 以来的年月日。

用法： DATE

例如函数返回1000101,表示2000年1月1日,DATE+19000000后才是真正的日期值,公式内容中请不要直接写8位长的日期数字

TIME 时间（时分）

取得该周期的时分,适用于日线以下周期

用法： TIME 函数返回有效值范围为 (0000-2359) 。

TIME 时间（时分秒）

取得该周期的时分秒,适用于日线以下周期.

用法： TIME 函数返回有效值范围为 (000000-235959) 。

YEAR 年份

取得该周期的年份。

用法： YEAR

注：YEAR关键字也可用于跨周期年线引用

MONTH 月份

取得该周期的月份。

用法： MONTH 函数返回有效值范围为 (1-12) 。

注：MONTH关键字也可用于跨周期月线引用

WEEKOFYEAR 年内星期

取得该周是年内第几个周

用法： WEEKOFYEAR

WEEKDAY 星期

取得该周期的星期数。

函数返回有效值范围为(1,2,3,4,5,6,0)

DAYSTOTODAY

取得该周期的日期离今天的天数

用法:DAYSTOTODAY

DAY 日

取得该周期的日期。

用法： DAY 函数返回有效值范围为 (1-31) 。

注：DAY关键字也可用于跨周期日线引用

HOUR 小时

取得该周期的小时数。

用法： HOUR 函数返回有效值范围为 (0-23) ，对于日线及更长的分析周期值为 0 。

MINUTE 分钟

取得该周期的分钟数。

用法： MINUTE 　函数返回有效值范围为 (0-59) ，对于日线及更长的分析周期值为 0 。

FROMOPEN 当前离开盘分钟数

求该品种当前时刻已开盘有多长时间。

用法：　 FROMOPEN 返回当前时刻距开盘有多长时间（开市期间的相对时间），单位为分钟。

TOTALFZNUM 总分钟数

求该品种的每天的总交易分钟数

用法： TOTALFZNUM 返回当前品种的每天的总交易分钟数,单位为分钟。

DATETODAY 转换天数

指定日期到 1990.12.19 的天数

用法： DATETODAY(date) 返回 date 到 1990.12.19 的天数，有效日期为(901219-1341231)

例如： DATETODAY(901219) 返回 0

DAYTODATE 转换日期

求 1990.12.19 后第若干天的日期

用法： DAYTODATE(N) 返回 1990.12.19 后第 N 天的日期，有效天数为（ 0-20000 ）

例如： DAYTODATE(0) 返回 901219 。

TIMETOSEC 当日秒数

求指定时该距 0 时有多长时间

用法： TIMETOSEC(time) 返回 time 时刻距 0 时有多长时间，单位为秒，有效时间为（ 0-235959 ）

例如： TIMETOSEC(93000) 返回 34200

SECTOTIME 转换时间

求0时后若干秒是什么时间

用法：SECTOTIME(N) 返回0时后N秒是什么时间.有效秒数为(0-86399)

例如：SECTOTIME(34200)返回93000

MACHINEDATE 当前系统的日期

取得当前客户端机器从1900以来的的年月日,比如2016年10月1日为:01161001,MACHINEDATE+19000000后才是真正的日期值,公式内容中请不要直接写8位长的日期数字

MACHINETIME 当前系统的时间

取得当前客户端机器的时间,比如11:01:15时为110115

MACHINEWEEK 当前系统的星期

取得当前客户端机器为星期几(1,2,3,4,5,6,0)

三、引用函数

DRAWNULL 无效数

返回无效数。

用法： DRAWNULL

例如： IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),CLOSE,DRAWNULL)表示下跌时不画线。

BACKSET 向前赋值

用法:
BACKSET(X,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1.
例如:
BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0

ALIGNRIGHT 有效数据右对齐

有效数据右对齐.

用法:

ALIGNRIGHT(X)有效数据向右移动,左边空出来的周期填充无效值

例如:TC:=IF(CURRBARSCOUNT=2 || CURRBARSCOUNT=5,DRAWNULL,C);XC:ALIGNRIGHT(TC);删除了两天的收盘价,并将剩余数据右移

BARSCOUNT 有效数据周期数

求有效数据周期数。

用法：　 BARSCOUNT(X) 第一个有效数据到当前的天数。

例如：　 BARSCOUNT(CLOSE) 对于日线数据取得上市以来总交易日数。

BARSTATUS 数据位置状态

返回数据位置信息, 1 表示第一根 K 线， 2 表示最后一个数据， 0 表示中间位置。

例如： BARSTATUS=2 表示当天是该股票数据的最后一个周期。

CURRBARSCOUNT 到最后交易日的周期

求到最后交易日的周期数 .

用法： CURRBARSCOUNT 求到最后交易日的周期数

TOTALBARSCOUNT 总的周期数

求总的周期数 .

用法： TOTALBARSCOUNT 求总的周期数

ISLASTBAR 判断是否为最后一个周期

用法： ISLASTBAR 判断是否为最后一个周期

BARSLAST 上一次条件成立位置

上一次条件成立到当前的周期数。

用法：　 BARSLAST(X) 上一次 X 不为 0 到现在的天数。

例如：　 BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示上一个涨停板到当前的周期数。

BARSNEXT 下一次条件成立位置

下一次条件成立到当前的周期数。

用法：　 BARSNEXT(X) 下一次 X 不为 0 到现在的天数。

例如：　 BARSNTXT(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示下一个涨停板到当前的周期数。

BARSSINCEN N 周期内首个条件成立位置

N周期内第一个条件成立到当前的周期数.
用法:
BARSSINCEN(X,N):N周期内第一次X不为0到现在的天数,N为常量
例如:
BARSSINCEN(HIGH>10,10)表示10个周期内股价超过10元时到当前的周期数

BARSSINCE 首个条件成立位置

第一个条件成立到当前的周期数.
用法:
BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数
例如:
BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数

COUNT 统计

统计满足条件的周期数.
用法:
COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N<0则从第一个有效值开始.
例如:
COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数

BARSLASTCOUNT 条件连续成立次数

统计连续满足条件的周期数.
用法:
BARSLASTCOUNT(X),统计连续满足X条件的周期数.
例如:
BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN)表示统计连续收阳的周期数

HHV 最高值

求最高值。

用法：　 HHV(X,N) 　求 N 周期内 X 最高值， N=0 则从第一个有效值开始。

例如：　 HHV(HIGH,30) 　表示求 30 日最高价。

HHVBARS 上一高点位置

求上一高点到当前的周期数。

用法：　 HHVBARS(X,N) 求 N 周期内X最高值到当前周期数,N=0 表示从第一个有效值开始统计。

例如：　 HHVBARS(HIGH,0) 求得历史新高到到当前的周期数。

HOD 高值名次

求高值名次

用法： HOD(X,N) 求当前 X 数据是 N 周期内的第几个高值 ,N=0 则从第一个有效值开始

例如： HOD(HIGH,20) 返回是 20 日的第几个高价

LLV 最低值

求最低值。

用法：　 LLV(X,N) 求 N 周期内 X 最低值， N=0 则从第一个有效值开始。

例如：　 LLV(LOW,0) 表示求历史最低价。

LLVBARS 上一低点位置

求上一低点到当前的周期数。

用法：　 LLVBARS(X,N) 求 N 周期内 X 最低值到当前周期数， N=0 表示从第一个有效值开始统计。

例如：　 LLVBARS(HIGH,20) 求得 20 日最低点到当前的周期数。

LOD 低值名次

求低值名次

用法： LOD(X,N) 求当前 X 数据是 N 周期内的第几个低值， N=0 则从第一个有效值开始

例如： LOD(LOW,20)返回是 20 日的第几个低价

REVERSE 求相反数

求相反数。

用法：　 REVERSE(X) 返回 -X 。

例如：　 REVERSE(CLOSE) 返回 -CLOSE 。

REF 日前的

引用若干周期前的数据(平滑处理).
用法:
REF(X,A),引用A周期前的X值.A可以是变量.
平滑处理:当引用不到数据时进行的操作.此函数中,平滑时使用上一个周期的引用值.
例如:
REF(CLOSE,BARSCOUNT(C)-1)表示第二根K线的收盘价.

REFV 日前的（未作平滑处理）

引用若干周期前的数据(未作平滑处理).
用法:
REFV(X,A),引用A周期前的X值.A可以是变量.
平滑处理:当引用不到数据时进行的操作.
例如:
REFV(CLOSE,BARSCOUNT(C)-1)表示第二根K线的收盘价.

REFX 日后的

属于未来函数,引用若干周期后的数据(平滑处理).
用法:
REFX(X,A),引用A周期后的X值.A可以是变量.
平滑处理:当引用不到数据时进行的操作.此函数中,平滑时使用上一个周期的引用值.
例如:
TT:=IF(C>O,1,2);
REFX(CLOSE,TT);表示阳线引用下一周期的收盘价,阴线引用日后第二周期的收盘价.

REFXV 日后的 (未作平滑处理)

属于未来函数,引用若干周期后的数据(未作平滑处理).
用法:
REFXV(X,A),引用A周期后的X值.A可以是变量.
平滑处理:当引用不到数据时进行的操作.
例如:
REFXV(CLOSE,1)表示下一周期的收盘价,在日线上就是明天收盘价

REFDATE 日

引用自 1900 年以来指定日期的数据。

用法：　 REFDATE(X ,A) 引用 A 日期的 X 值。

例如：　 REF(CLOSE, 1011208) 　表示 2001 年 12 月 08 日的收盘价。

CALCSTOCKINDEX 指标引用

指标引用.
用法:CALCSTOCKINDEX(品种代码,指标名称,指标线),返回该指标相应输出的计算值.
例如:
CALCSTOCKINDEX('SH600000','KDJ',3)表示上证600000的KDJ指标第3个输出即J之值,第一个参数可在前面加SZ(深市),SH(沪市),或市场_,,
CALCSTOCKINDEX('47_IFL0','MACD',2)表示IFL0品种的MACD指标第2个输出值.

注意:引用品种的对应周期的数据必须要先下载到本地

SUM 累和

求总和.

用法:

SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始.

SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以来的成交量总和

MULAE 累乘

求累乘

用法： MULAR(X,N) 统计 N 周期中 X 的乘积 ,N=0 则从第一个有效值开始

例如： MULAR(C/REF(C,1),0) 表示统计从上市第一天以来的复利

FILTER 过滤

过滤连续出现的信号。

用法：　 FILTER(X , N) :X 满足条件后,将其后N周期内的数据置为0,N为常量。

例如：　 FILTER(CLOSE>OPEN ,5) 查找阳线， 5 天内再次出现的阳线不被记录在内。

FILTERX 反向过滤

反向过滤连续出现的信号.
用法:FILTERX(X,N):X满足条件后,将其前N周期内的数据置为0,N为常量.
例如:
FILTERX(CLOSE>OPEN,5)查找阳线,前5天内出现过的阳线不被记录在内

TFILT 区间过滤

对指定时间段的数据进行过滤,该时间段以外的数据无效.
用法:
TFILT(X,D1,M1,D2,M2)
例如:
TFILT(CLOSE,1040101,1025,1040101,1345)表示在2004年1月1日的10:25到2004年1月1日的13:45的收盘价是有效的.
周期以日为基本单位的,分时为0有效.

TFILTER 信号过滤（多头）

过滤连续出现的信号.
用法:TFILTER(买入条件,卖出条件,N);过滤掉买入(卖出)信号发出后,下一个反向信号发出前的所有买入(卖出)信号.

N=1表示仅对买入信号过滤;
N=2表示仅对卖出信号过滤;
N=0表示对买入和卖出信号都过滤,返回1,2表示买入或卖出条件成立;
同一K线上只能有一个信号;

例如:
ENTERLONG:TFILTER(买入,卖出,1);
EXITLONG:TFILTER(买入,卖出,2);

TTFILTER 信号过滤（多空）

按照开平配对等原则过滤不合理的信号.
用法:TTFILTER(买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓,N);

主要规则有:
1.连续的同方向指令只有第一个有效,其他的将被过滤;
2.交易信号必须配对出现(比如前面已经有了买开指令,则后面只允许出现卖平指令,其他的指令都被过滤掉);

N=1表示仅对买入开仓信号过滤;
N=2表示仅对卖出平仓信号过滤;
N=3表示仅对卖出开仓信号过滤;
N=4表示仅对买入平仓信号过滤;
N=0表示都过滤,返回1,2,3,4分别表示对应的条件成立;
同一K线上只能有一个信号;

例如:
ENTERLONG:TTFILTER(买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓,1);
EXITLONG:TTFILTER(买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓,2);
ENTERSHORT:TTFILTER(买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓,3);
EXITSHORT:TTFILTER(买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓,4);

TR 真实波幅

求真实波幅

用法： TR 求真实波幅

例如： ATR:=MA(TR,10) 表示求真实波幅的 10 周期均值

SUMBARS 累加到指定值的周期数

向前累加到指定值到现在的周期数。

用法：　 SUMBARS(X,A) 将 X 向前累加直到大于等于 A ，返回这个区间的周期数。

例如：　 SUMBARS(VOL ,CAPITAL) 求完全换手到现在的周期数。

MA 简单移动平均

返回简单移动平均。

用法：　 MA(X,N):X的N日简单移动平均,算法(X1+X2+X3+...+Xn)/N,N支持变量

SMA 移动平均

返回移动平均。

用法： SMA(X,N,M):X的N日移动平均,M为权重,如Y=(X*M+Y'*(N-M))/N

TMA 移动平均

返回移动平均

用法： TMA(X,A,B),A和B必须小于1,算法 Y=(A*Y'+B*X),其中Y'表示上一周期Y值.初值为X

MEMA 平滑移动平均

返回平滑移动平均

用法：

MEMA(X,N):X的N日平滑移动平均,如Y=(X+Y'*(N-1))/N

MEMA(X,N)相当于SMA(X,N,1)

EMA 指数移动平均

返回指数移动平均。

用法：　 EMA(X ,N) X 的 N日指数移动平均。算法 :Y=(X*2+Y'*(N-1))/(N+1)

EMA(X,N)相当于SMA(X,N+1,2),N支持变量

EXPMA 指数移动平均

返回指数移动平均

用法：与EMA的用法一致

EXPMEMA 指数平滑移动平均

返回指数平滑移动平均
用法:
EXPMEMA(X,N):X的N日指数平滑移动平均
EXPMEMA同EMA(EXPMA)的差别在于他的起始值为一平滑值

WMA 加权移动平均

返回加权移动平均

用法:WMA(X,N):X的N日加权移动平均.算法:Yn=(1*X1+2*X2+...+n*Xn)/(1+2+...+n)

DMA 动态移动平均

求动态移动平均.
用法:
DMA(X,A),求X的动态移动平均.
算法:Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1.A支持变量
例如:
DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价

AMA 自适应均线

求自适应均线值.
用法:
AMA(X,A),A为自适应系数,必须小于1.
算法:
Y=Y'+A*(X-Y').初值为X

XMA 偏移移动平均

属于未来函数,返回偏移移动平均

用法： XMA(X,N):X的N日偏移移动平均,用到了当日以后N/2日的数据,只供内部测试使用

RANGE 介于某个范围之间

用法：　 RANGE(A,B,C) A 在 B 和 C 范围之间,B<A<C.

例如：　 RANGE(A,B,C)表示A大于B同时小于C时返回1,否则返回0

CONST 取值设为常数

用法 : CONST(A) 取 A 最后的值为常量 .

例如：　 CONST(INDEXC) 表示取指数现价。

TOPRANGE 当前值是近多少周期内的最大值

当前值是近多少周期内的最大值.
用法:
TOPRANGE(X):X是近多少周期内X的最大值
例如:
TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值

LOWRANGE 　　当前值是近多少周期内的最小值

用法：　　 LOWRANGE(X) :X 是近多少周期内 X 的最小值

例如：　　 LOWRANGE(LOW) 　　表示当前最低价是近多少周期内最低价的最小值

FINDHIGH 寻找指定周期内的特定最大值

N 周期前的 M 周期内的第 T 个最大值 .

用法： FINDHIGH(VAR,N,M,T)： VAR 在 N 日前的 M 天内第 T 个最高价

FINDHIGHBARS 　　寻找指定周期内的特定最大值到当前周期的周期数

N 周期前的 M 周期内的第 T 个最大值到当前周期的周期数

用法：　　 FINDHIGHBARS(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最高价到当前周期的周期数

FINDLOW 　　寻找指定周期内的特定最小值

N 周期前的 M 周期内的第 T 个最小值 .

用法：　　 FINDLOW(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最低价

FINDLOWBARS 　　寻找指定周期内的特定最小值到当前周期的周期数

N 周期前的 M 周期内的第 T 个最小值到当前周期的周期数 .

用法：　 FINDLOWBARS(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最低价到当前周期的周期数

EXTERNSTR 引用自定义外部字符串数据

EXTERNSTR(TYPE,ID)
TYPE为1表示是系统保留数据,
TYPE为0表示是自定义外部数据,读取signals目录下面的的extern_user.txt,请用自定义数据管理器来维护
extern_user.txt为文本结构,如下 1|600717|1|好股|0.33
市场(0:深圳,1:上海)|品种代码|数据号|文字串|数值如果是导出格式,则不需要数据号

EXTERNVALUE 引用自定义外部数值数据

EXTERNVALUE(TYPE,ID),用法同EXTERNSTR类似

SIGNALS_SYS 引用自定义序列数据(系统)

引用自定义序列数据(系统)

SIGNALS_USER 自定义序列数据

引用自定义序列数据.
读取个人目录下的signals目录下面的[signals_user_?]目录,请用自定义数据管理器来维护.
SIGNALS_USER(11,TYPE):表示读当前品种的11数据号的序列数据(自定义数据需按日期从小到大排序),TYPE:1表示做平滑处理,没有自定义数据的周期返回上一周期的值;0表示不做平滑处理;2表示没有数据则为0.

EXTDATA_USER 引用扩展数据

引用扩展数据.
请用扩展数据管理器来设置和刷新数据.
EXTDATA_USER(N,TYPE),N取(1-100),表示读当前品种的N号扩展序列数据,TYPE:1表示做平滑处理,没有数据的周期返回上一周期的值;0表示不做平滑处理;2表示没有数据则为0.

SPLIT 除权除息数据
SPLIT(N,TYPE),取得之前第N次除息除权(送转股,分红)的除权除息数据,参数为0表示送转股的比例(送转/(送转+10)),1表示每股分红(分红/10)),例如:SPLIT(0,0)=0.5表示最近一次除权可能是10送10

SPLITBARS 除权除息到现在的周期数

SPLITBARS(N,TYPE),取得之前第N次除权除息到当前的周期数,参数为0表示送转股,1表示分红,2表示送转股或分红,例如:SPLITBARS(0,0)=0表示当天发生除权

ZTPRICE 计算涨停价

返回涨停价
用法:
ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1):按10%计算得到在昨收盘基础上的涨停价(对于复权序列K线,由于复权处理,根据前一天的收盘价计算结果可能与涨停价不符)
比如:
ZTPrice(REF(QHJSJ,1),0.1),得到期货的涨停价

DTPRICE 计算跌停价

返回跌停价
用法:
DTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1):按10%计算得到在昨收盘基础上的跌停价(对于复权序列K线,由于复权处理,根据前一天的收盘价计算结果可能与跌停价不符)
比如:
DTPrice(REF(QHJSJ,1),0.6),得到期货的跌停价(跌停比例为0.6的话)

TDXDLL1 第1号DLL

调用DLL中的函数.

用法: