![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756925.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
量化交易
DavidDing2088
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
JQData应用 | 基于估值波动周期的择时策略
JQData应用 | 基于估值波动周期的择时策略文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的投稿文章,并被“聚宽数据”公众号收录~一、前言在变化莫测的A股市场上,永远流传着三个终极问题:我该买什么?什么时候买?什么时候卖?多少人以为自己知道答案,直到股灾降临,灰飞烟灭。在经历了一轮又一轮牛市和熊市的洗礼后,我们终于透过估值数据发现了市场周期的秘密。这里我们分享一个总收益在100%以上、股灾期间回...转载 2019-03-04 13:15:16 · 429 阅读 · 0 评论 -
强化学习入门:基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
本篇文章所使用的数据,来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史,我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识,虽然可能都是一些只言片语,但对于初学者来说基本也就够用了。到目前为止,还没有出现广受业内好评的中文教材,更多的参考资料还是英文版的。例如,Richard S.Sutton和And...转载 2019-03-04 15:17:19 · 869 阅读 · 1 评论 -
Keras框架 深度学习模型CNN+LSTM+Attention机制 预测黄金主力收盘价
这一篇继续对 实验2的模型 进行拓展,增加Attention机制先写点Attention的简单介绍attention本质:其实就是一个加权求和。attention处理的问题,往往面临的是这样一个场景:你有k个d维的特征向量hi(i=1,2,...,k)。现在你想整合这k个特征向量的信息,变成一个向量h∗(一般也是d维)。solution:1.一个最简单粗暴的办法就是这k个向量以el...转载 2019-03-04 15:16:25 · 3943 阅读 · 1 评论 -
深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价
能够在这里分享一些实验,一起领略 数据科学之美,也很开心。以后,这个实验的模型会不断深化。之后,也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金融数据支持上一篇做了2个实验,预测黄金期货主力合约的收盘价。实验2:使⽤历史前5个时刻的 open close high low volume money预测当前时刻的收盘价,即 [None, 5, 6] =...转载 2019-03-04 15:15:32 · 4083 阅读 · 16 评论 -
基于Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
深度学习框架 Keras,深度学习LSTM模型1 数据源:黄金主力数据 来源于JQData (数据由JQData支持 )2 数据清洗3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验数据集:70%用做训练集 训练模型 ;30%测试集。模型:Keras框架, 用LSTM模型对收盘价进行预测循环神经⽹网络,RNN(Recurrent Neural Network)中的LSTM(Long S...转载 2019-03-04 15:14:41 · 1532 阅读 · 2 评论 -
JQData | 股市估值分析,带你穿越资本市场迷雾
投资最重要的事 -- 估值投资最重要的是什么?答:判断“胖瘦”的能力。巴菲特:对面过来一个200斤的人,你不需要一台体重秤,也该知道他是胖子。要想做好投资,你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。在资本市场,判断“胖瘦”的能力,我们也叫估值。没有估值,没有识别贵贱的能力,就会像大海里的浮萍,亏盈全靠市场和运气。有了估值,你就像拥有了定海神针,任凭市场涨涨跌跌,潮起潮落,我自低买...转载 2019-03-04 15:14:00 · 538 阅读 · 0 评论 -
JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)
JQDATA可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQDATA统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度工具 :JQdata,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2样本: 上证指数 2005年至2018年8月18日时间 休市前一分...转载 2019-03-04 15:13:16 · 1049 阅读 · 0 评论 -
基于JQData的有效前沿及投资组合优化
(1)现代资产组合理论(MTP)是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论,这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合,即有效前沿,有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化;(2)资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示,在回报和风险相权衡的时候,根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比,来衡量特定风险下投资收益的表现,希...转载 2019-03-04 15:12:14 · 448 阅读 · 0 评论 -
JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资,首先是选好行业
一.好的投资,首先是选好行业红杉资本曾经有一条著名的投资经验,大意是:好的投资,首先是选好赛道,其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言,赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所在的行业,更直接的说,你投资于什么行业,投资于这个行业的哪家公司,决定了你最终能获得什么样的收益表现。那么,红杉资本的这条投资经验是否适用于A股市场,并给我们带来可观的投资收益呢?本文试...转载 2019-03-04 13:17:33 · 430 阅读 · 0 评论 -
将在本地获取jqdata的数据保存为sql数据库,并读取数据的方法
如何将本地获取jqdata的数据保存为sql数据库文件呢?简单粗暴直接上代码,使用的是python自带的sqlite3数据库,比较轻便!import jqdatasdk as jq from sqlalchemy import create_engine #sqlalchemy是Python自带的与数据库联结的包,导入创建数据库联结的函数import sqlite3 #导入pyt...转载 2019-03-04 15:19:09 · 581 阅读 · 0 评论