Python实现向量自回归(VAR)模型——完整步骤
废话不多说,先开始分享:1. 首先啥是VAR模型,我这里简略通俗的说一下,想看代码的童鞋直接跳到第3部分就好了:以金融价格为例,传统的时间序列模型比如ARIMA,ARIMA-GARCH等,只分析价格自身的变化,模型的形式为:其中称为自身的滞后项。但是VAR模型除了分析自身滞后项的影响外,还分析其他相关因素的滞后项对未来值产生的影响,模型的形式为:其中就是其他因子的滞后项......
原创
2019-02-01 15:20:14 ·
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