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https://tushare.pro/document/1?doc_id=68

Tushare的行情等时间序列数据,一般都有两个常用参数:trade_datets_code,分别是交易日期和证券代码。如果你是想提取部分个股的历史数据,用ts_code参数,加上开始和结束日期可以方便提取数据。

但!如果是要获取所有历史数据,我们不建议通过ts_code来循环,而是用trade_date来提取,道理很简单,股票有3800多个,需要循环3800多次,每年的交易日也就才220左右,所以效率更高。总的来说,积分越高可以调取的频次会越高。

也就是以下方式:

import tushare as ts

pro = ts.pro_api()

df = pro.daily(trade_date='20200325')

在循环提取数据时,首先我们可以通过交易日历拿到一段历史的交易日。

#获取20200101~20200401之间所有有交易的日期
df = pro.trade_cal(exchange='SSE', is_open='1', 
                            start_date='20200101', 
                            end_date='20200401', 
                            fields='cal_date')

 print(df.head())

交易日:

   cal_date
0  20200102
1  20200103
2  20200106
3  20200107
4  20200108

循环过程中,为了保持数据提取的稳定性,可以先建立一个专门的函数,实现一个重试机制:

def get_daily(self, ts_code='', trade_date='', start_date='', end_date=''):
    for _ in range(3):
      try:
            if trade_date:
                df = self.pro.daily(ts_code=ts_code, trade_date=trade_date)
            else:
                df = self.pro.daily(ts_code=ts_code, start_date=start_date, end_date=end_date)
         except:
                time.sleep(1)
        else:
                return df

然后通过在循环中调取数据:

for date in df['cal_date'].values:
     df = get_daily(date)

除了tushare之外,还有baostock可以用。

baostock好像是一个比较新的接口,它是一个免费,开源的证券数据平台。像旧版的tushare一样,不需要注册。

http://baostock.com/baostock/index.php/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E4%B8%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E8%AF%B4%E6%98%8E 

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