机器学习入门研究（十四）-逻辑回归

最新推荐文章于 2024-03-18 22:23:19 发布

好人静

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分类专栏：机器学习文章标签：机器学习逻辑回归

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概述

分类模型，用于估计某种事物的可能性，常用于以下场景：

广告点击率：是否被点击

垃圾邮件：是否为垃圾邮件

是否患病

金融诈骗：是否是金融诈骗

虚假账号：是否是虚假账号

上述场景中的共同点：都是二分类问题，存在一个正例和一个反例。

逻辑回归的原理就是将线性回归的输出作为Sigmoid函数的输入而构造的函数。

Sigmoid函数

又称为逻辑函数、激活函数，用公式表示如下：

其函数如图：

该函数就是一个s型曲线，取值范围为[0,1]之间。

逻辑回归就是将线性回归的输出作为Sigmoid函数的输入，

将线性回归的输出代入到上面的公式的x的位置，之后变形为：

其中x为样本集，而 $\theta$ 就是我们要求解的权重。该函数的输出是[0,1]的概率值，默认阀值为0.5，而通过这个阀值就可以判断是哪个类别，并且默认的标记1为正例，另一个类别会标记为0，为反例。

损失函数

在线性回归中，通过求解损失函数的最小值来得到线性回归的偏置和权重，也就是求解预测值和真实值的平方和的最小值；但是对于逻辑回归来说，同样也是去求解损失函数的最小值得到Sigmoid函数中的权重和偏置，但是此时预测值已经是1和0，无法与真实值进行对比，所以这里引入对数似然损失：

其中yi为真实值，为预测值。

当yi=1时，此时为正例，损失函数如图：

我们可以看到y越接近1的位置的时候，损失函数的值越接近于0

当yi=0时，此时为反例，损失函数如图：

m同样可以看到y越接近于0的位置的时候，损失函数的值越接近于0

优化损失

和机器学习入门研究（十二）-线性回归一样，使用梯度下降优化算法，来减小损失函数的值，提升原本是1类别的概率，降低原本是0类别的概率。

对应的sklearn的API

LogisticRegression(self, penalty='l2', dual=False, tol=1e-4, C=1.0,
                 fit_intercept=True, intercept_scaling=1, class_weight=None,
                 random_state=None, solver='warn', max_iter=100,
                 multi_class='warn', verbose=0, warm_start=False, n_jobs=None,
                 l1_ratio=None):

其中参数含义如下

参数	含义
penalty	正则化选择参数，可选值有l1、l2，默认为l2。一般l2就够了，如果L2正则化发现还是过拟合，即预测效果很差的化，可考虑l1。另外如果模型的特征非常多，希望一些不重要的特征系数为0，从而让模型稀疏化，也可采用l1。与solver配合使用。
dual	默认为False，只适用于正则化l2的solver为liblinear的情况下。通常样本数大于特征数的情况下，默认为False
tol	迭代终止判断的误差范围，默认为1e-4
C	正则化系数 $\lambda$ 的倒数，默认为1
fit_intercept	是否存在截距，默认为true
intercept_scaling	仅在solver为liblinear且fit_intercept为true的时候有效
class_weight	分类中各种类型的权重。可定义为class_weight={0:0.8,1:0.2}，即类别为0的样本量为80%，1类别的样本量为20%。主要作用在于：第一种误分类的代价很高，比如是否为合法用户进行分类。通常做法是宁愿将合法用户判断为非合法用户，然后在人工判断。这样就可以适当提高非合法用户的权重第二种是样本高度失衡，比如合法用户数据有10000条，而非法用户只有5条，如果不考虑权重，很有可能都被判断为合法用户，所以可以选择balanced，自动提高非法用户的样本的权重。另外对于样本高度失衡，我们可以通过调整class_weight 来调整样本权重，另外还有一种在调用fit函数通过设置该函数的参数sample_weight来调整样本的权重。
random_state	随机状态
solver	与penalty配合使用。如果penalty为l2，则该值有 "newton-cg"：牛顿法家族的一种，利用损失函数的二阶导数矩阵即海森矩阵来迭代优化损失函数。 "lbfgs"：拟牛顿法的一种，利用损失函数的二阶导数矩阵即海森矩阵来迭代优化损失函数。 sag：随机平均梯度下降上述三者适用于较大数据集，支持one-vs-rest(OvS)和many-vs-many(MvM)两种多元逻辑回归。如果是样本量非常大，比如>10万，sag是第一选择，但不能使用l1正则化。前三者要求损失函数的一阶或者二阶连续导数 liblinear：开源的liblinear库，内部使用了坐标轴下降法来优化损失函数。适用于小数据集，只支持多元回归的OvR，不支持MvM 如果为l1，则只能取liblinear
max_iter	最大迭代次数
multi_class	分类方式的选择 ovr：即one-vs-rest mulitmomial：即many-vs-many。如果是二元逻辑回归，两者没有差别。主要差别在多元逻辑回归。 ovr：把多元逻辑回归看成二元逻辑回归。对于第K类的分类决策，把第K类的样本作为正例，其他除第K类的所有样本作为负例，得到第K类的分类模型。其他分类依次类推 MvM：如果模型有T类，每次在所有的T类样本里面选择出两类样本，记为T1和T2类，把所有的输出为T1和T2的样本放在一起，把T1作为正例，T2作为负例，进行二元逻辑回归，得到模型参数。共进行T（T-1)/2次分类
verbose	日志冗长度。 0:不输出训练过程；1偶尔输出
warm_start	是否热启动。默认False True：则下次训练是以追加树的形式进行，重新使用上一次的调用作为初始化
n_jobs	并行数。默认为1 -1:跟CPU核数一致
l1_ratio

实例

癌症分类预测-是良性还是恶性

数据集特征

有699样本，共11列数据，第一列是检索id，其他的都是跟肿瘤有关的医学特征，最后一列就是肿瘤类型，其中里面有16个缺失值，已经用?标出。

数据集的地址为：

https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/breast-cancer-wisconsin/breast-cancer-wisconsin.data

其中里面对应的字段说明为：

https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/breast-cancer-wisconsin/breast-cancer-wisconsin.names

我们通过juptyer可以看到数据结构如下：

对于最后的分类结果中2表示良性，4表示恶性。

我们看下代码如下：

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import  mean_squared_error
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
import pandas as pd
import numpy as np

def regression():

    # 1)获取数据集
    path = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/breast-cancer-wisconsin/breast-cancer-wisconsin.data"
    column_names = ["Sample code number", "Clump Thickness ", "Uniformity of Cell Size ", "Uniformity of Cell Shape"
        , "Marginal Adhesion", "Single Epithelial Cell Size", "Bare Nuclei", "Bland Chromatin", "Normal Nucleoli",
                    "Mitoses", "Class"]
    data = pd.read_csv(path, names=column_names)
     # 2)对数据进行缺失值处理，并将？替换成NAN
    data = data.replace(to_replace="?",value=np.nan)
    data.dropna(inplace=True)
    # 3）划分数据集
    #除去最后一列是目标值，其他的列都是特征值
    x = data.iloc[:,1:-1]
    y = data["Class"]
    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, random_state=22)
    # 4)进行标准化
    transfer = StandardScaler()
    x_train = transfer.fit_transform(x_train)
    x_test = transfer.transform(x_test)
    # 5)预估器
    estimator = LogisticRegression()
    estimator.fit(x_train, y_train)
    # 6）进行预测
    y_predict = estimator.predict(x_test)
    #print("预测值：", y_predict)
    print("真实值：", y_test==y_predict)
    print("逻辑回归模型的参数为 w ：", estimator.coef_)
    print("逻辑回归模型的参数为 b:", estimator.intercept_)
    # 7)模型评估
    error = mean_squared_error(y_test, y_predict)
    print("逻辑回归 的误差值：", error)
    return

看下输出结果如下：

逻辑回归模型的参数为 w ： [[1.166673   0.1206053  0.72963858 0.60897593 0.10861572 1.47922335
  0.7462081  0.79426579 0.87710322]]
逻辑回归模型的参数为 b: [-0.97797973]
逻辑回归 的误差值： 0.0935672514619883

我们看到有几个特征值就会输出几个特征系数，那么这个误差值已经很小了。