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原创 最小角回归 LARS算法包的用法以及模型参数的选择(R语言 )
Lasso回归模型,是常用线性回归的模型,当模型维度较高时,Lasso算法通过求解稀疏解对模型进行变量选择。Lars算法则提供了一种快速求解该模型的方法。Lars算法的基本原理有许多其他文章可以参考,这里不过多赘述, 这里主要简介如何在R中利用lars算法包求解线性回归问题以及参数的选择方法。以下的的一些用法参照lars包的帮助文件,再加上自己的使用心得。所用的示例数据diabetes是Efron...
2018-04-11 18:16:14 20977 14
原创 如何使用沃顿研究数据中心(WRDS,CRSP)查询美股历史交易数据(R语言的调用方法以及代码示例)
https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/WRDS 沃顿商学院金融系列数据库是由宾夕法尼亚大学沃顿商学院开发的金融领域的跨库研究工具,同时也包含Compustat(标准普尔公司会计数据库)和 CRSP(美国股票和指数资料数据)。此处主要是使用其中的 CRSP 数据库,该数据库包含了自1926年以来各美国上市公司的股票价格、收益、交易信息等数据(包括中途退市的公...
2018-04-10 19:53:34 52108 6
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