多元线性回归模型

最新推荐文章于 2024-01-09 13:48:26 发布

知弦断

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#### 符号理解

$\displaystyle \lim_{n\to+\infty}\text{var}_{\boldsymbol{x}_j}(n)=Q_j$ 或者写成这样 $\displaystyle \lim_{n\to\infty}\boldsymbol{X}^\text{T}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}$
总体回归方程：
$\displaystyle \boldsymbol{y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\mu}$
样本回归方程：
$\displaystyle \boldsymbol{y}=\boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}+\boldsymbol{\varepsilon}$

想要学好矩阵微积分请阅读[^2]：
向量微分：
若 $\displaystyle f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{w}^\text{T}\boldsymbol{x}$ ，有 $\displaystyle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}=\boldsymbol{w}$

若 $\displaystyle f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^\text{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^\text{T}$ ，有 $\displaystyle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ ， $\displaystyle \frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{x}^2}=2\boldsymbol{A}$

若 $\displaystyle f(\boldsymbol{x})=\mathrm{e}^{\boldsymbol{w}^\mathrm{T}\boldsymbol{x}}$ 有 $\displaystyle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{w}^\mathrm{T}\boldsymbol{x}}\boldsymbol{w}$ , $\displaystyle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{w}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{w}^\mathrm{T}\boldsymbol{x}}\boldsymbol{x}$

若 $\displaystyle \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 有 $\displaystyle \boldsymbol{J}=\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}$

若 $\displaystyle \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}$ 有 $\displaystyle \frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}=\mathrm{diag}[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}]\boldsymbol{A}$