Cholesky分解

楚列斯基（Cholesky）分解用于对称矩阵的分解，使用该方法，对称矩阵A可以分解为：

A=U'*U

其中U为上三角矩阵，U'为U的转置，实现算法为：

 

当然MATLAB中是有现成的函数的，不需要我们手动编写M文件。该函数就是chol，例如下面这个矩阵：

A =

     1     2     3

     2     8     8

     3     8    35

使用chol函数：

>> u=chol(A)

u =

     1     2     3

     0     2     1

     0     0     5

可以检验是正确的