概率理论的测度论基础（Sheffield概率理论课程笔记）

Type	Notes
Title	Theory of Probability
Author(s)	Scott Sheffield
Year	2016
Level	Graduate
Location	MIT
Department	Mathematics
Course Number	18.175
Lecture(s)	L01–L03 (/26)

这是MIT数学系的课程，讲的是高等的概率论，一共26课时，用的主要教材还是Durrett。

Scott Sheffield是MIT做概率理论的大牛，已经发表成果有：

• 概率顶刊：6篇AoP，10篇PTRF；
• 数学顶刊：2篇AoM，2篇Inventiones Mathematicae，2篇JAMS，1篇Acta。
  截至目前有8891次引用。并于2011年拿到了Loève奖（中国的丁剑也在2023年拿到了）。

概率空间与$\sigma$-algebra

这部分与实分析课程一样，简单回顾一下motivation。

为什么不能将$\sigma$-algebra取为样本空间$\Omega$的幂集？因为这样的话，会发现在$[0,1)$上的概率测度无法同时满足平移不变性和可数可加性：

解决方案有这3种：

1. 不要选择公理；
2. 将概率公理中的可数可加性弱化为有限可加性；
3. 保持选择公理和可数可加性，但不将概率定义在样本空间的幂集上。

一般的做法都是选第3种方案。但是要付出代价：往后余生，无论什么时候要讨论在某个空间上的某个测度时，都要担心$\sigma$-algebra是什么。

构造$R$上的概率测度

如何构造 R \mathbb{R}