4 矩阵分析

4 矩阵分析

4.1 向量范数

1.概念

向量x属于空间V，若有一种实值函数f(x)能将向量x映射为一个实数，记作f(x)=||x||，只要这个实值函数||x||满足
1）正定性： ||x|| ≥ 0
2）齐次性： ||kx|| = |k|||x||（$k \in N$）
3）三角不等式： ||x+y|| ≤ ||x||+||y|| ( x,y均为V空间的向量)
那么这个函数||x||就可以用来表征向量x的大小，叫做向量x的范数。凡是满足这三个条件的的实值函数都能当做向量范数。这个有了范数的空间V也叫做赋范线性空间。

2.常用的向量范数

p-范数
向量$x=(x_1,x_2,...x_n)$, 定义向量x的p-范数为

$$||x||_p=(\sum_{i=1}^n|x_i|^p)^{1/p}, 1 \leq p \leq + \infty$$

常用的向量范数	求法
$||x||_1$	向量中所有元素的模的和
$||x||_2$	向量中所有元素的模的平方和，再求和的平方根
$||x||_p$	向量中所有元素的模的p次幂的和，再对和开p次方
$||x||_\infty$	向量中所有元素的模的最大值

4.2 矩阵范数

1.概念

定于矩阵A的一个实函数，记作f(A)=||A||，只要这个函数||A||满足
1）正定性： || A || ≥ 0
2）齐次性： ||k A || = |k||| A ||
3）三角不等式： || A +B|| ≤ || A ||+||B||
4) 相容性： ||AB|| ≤ ||A||||B|| （乘积不等式）
此时称||A||是矩阵A的范数，如果只满足前3个条件，那只是广义矩阵范数。

2.几种常见的矩阵范数

常用的矩阵范数	名称	求法
$||A||_1$	列和范数/列范数	对每一列求各个元素的模的和，有n列就有n个和，再取这些和的最大值
$||A||_∞$	行和范数/行范数	对每一行求各个元素的模的和，有n行就有n个和，再后取这些和的最大值
$||A||_2$	谱范数	$A^HA$的所有特征值中的最大值的平方根

4.3 特征值估计

1.盖尔圆

方阵的盖尔圆所在的平面为复平面，x轴为实数，y轴为虚数，方阵的特征值只会出现在盖尔圆内。N阶方阵$A(a_{ij})$共有n个盖尔圆，它的第i个盖尔圆以$a_{ii}$为圆心,以

$$R_i = |a_{i1}| + |a_{i2}| + … + |a_{in}| - |a_{ii}|$$
为半径，即第i个盖尔圆的半径以矩阵第i行，除去对角元素的，其他所有元素的模的和。
第i个盖尔圆 $G_i$的表示为
$$G_i = \{ Z | |Z-a_{ii}| \leq Ri \}, Z \in C$$
有k个孤立的盖尔圆内则至少有k个相异的特征值，相交的盖尔圆内可能有重根。

4.4 矩阵函数

1.概念

• 矩阵函数
  如果矩阵A中的每个元素$a_{ij}(t)$都是变量t的函数，则称A(t)为矩阵函数。如果矩阵的每个元素都有极限，则这个矩阵函数也有极限。

• 矩阵序列
  矩阵序列$A(k)_{m \times n}, k \in N$, 共有$m \times n$个元素，那么就有$m \times n$组数列， 当每个数列$\{a_{ij}(k)\}$均分别收敛于相应的极限$a_{ij}$时，则矩阵序列{A(t)}收敛于A, 其中A由$a_{ij}$组成。

• 谱半径
  矩阵A所有特征值的模的最大值

• 单纯矩阵与矩阵函数
  对于可对角化的单纯矩阵而言，f(A)的特征值就是f(λ)，可用来求f(A)的谱分解和谱半径

2.判断矩阵幂级数敛散性

1）考虑矩阵幂级数$\sum A(k)$, 先把矩阵A换成未知数x，计算这个数项幂级数$\sum x(k)$的收敛半径R
2）求矩阵A的特征值，并计算其谱半径$\rho (λ)$(特征值模的最大值)
3）若$\rho (λ)<R$，则矩阵幂级数绝对收敛;
若$\rho (λ)>R$，则发散
4）若$\rho (λ)=R$，上述方法失效，可计算A(k)的Jordan形，$A(n)=P^{-1}J(k)P$，通过证明J(k)的敛散来证明A(k)的敛散，进而证明$\sum A(k)$的敛散。
5) J(k)的每个元素都是关于n的级数，看看当n->∞时，所有元素是不是都收敛，有一个不收敛就是发散，都收敛时，A的矩阵幂级数才收敛

3.矩阵函数的计算方法

• Jordan标准型法（不推荐）
  1）求m阶矩阵A的Jordan标准形J和可逆阵P, $P^{-1}$，使得$P^{-1}AP=J$
  2）求f(J), $f(J)=diag(f(J_1), f(J_2), \dots f(J_m))$，其中$f(J_i)_{r \times r}$
  3）$f(A)=Pf(J)P^{-1}$

• 待定系数法(推荐)
  1）求A的最小式，得到最小次的总次数degmA(λ)=k
  2）令$p(λ)=b_0+b_1λ+b_2λ^2+…+b_{k-1}λ^{k-1}$， k是几就有几个b, $b_0 \dots b_{k-1}$
  3）列方程组
  $p(λ_i)= f(λ_i)$
  若$λ_i$是2重根，则再设$p’(λ_i)= f’(λ_i)$
  如f(A)=sinA, $m_{A(λ)}=( λ-2)^2( λ-1)$，令$p(λ)= b_0+b_1λ+b_2λ^2$,要满足的方程组为
  $$\left\{ \begin{array}{c} P(1)=sin1 \\ P(2)=sin2 \\ P’(2)=cos2 \end{array} \right.$$
  即
  $$\left\{ \begin{array}{c} b0+b1+b2=sin1 \\ b0+2b1+4b2=sin2 \\ b1+4b2=cos2 \end{array} \right.$$

4）解出$b_i$，即解出了p(λ), 把p(λ)换成A就是p(A), 最后f (A)= p(A)

4.4 矩阵求导

矩阵求导包括标量，行向量$x^T$, 列向量x，矩阵之间的求导。

1. 矩阵Y=F(x)对标量x求导

相当于矩阵$Y_{m \times n}$中的每个元素对x求导，转化为$m \times n$次普通的求导

2. 标量y对列向量x求导

相当于标量y对列向量x的每个分量求偏导，再组成一个新的列向量

3. 行向量$y^T$对列向量x求导

相当于行向量$y^T$的每一个分量作为标量对列向量x求导，转化为标量对列向量x求导的情况。考虑$y^T=(y_1, y_2, \dots y_n)^T, x=(x_1, x_2, \dots, x_m)$，则y的n个分量都对x的求导，得到n个维度为m的列向量，最后这n个列向量再组成m行n列的矩阵。

注意：
1. $1 \times n$的行向量对$m \times 1$的列向量求导后是$m \times n$的矩阵。
2. 重要结论：

$${dx^T \over dx} = I$$ $${d(Ax)^T \over dx} = A^T$$

4. 列向量y对行向量$x^T$求导

转化为行向量$y^T$对列向量 x 的导数，然后转置。

注意
1. m×1 向量对 1×n 向量求导结果为 m×n 矩阵。
2. 重要结论：

$${dx \over dx^T} = ({dx^T \over dx})^T=I$$ $${d(Ax) \over dx^T} =({d(Ax)^T \over dx})^T = (A^T)^T=A$$

5. 向量积$u^Tv$对列向量x求导的运算法则

$${d(u^Tv) \over dx}={d(u^T) \over dx} \cdot v+{d(v^T) \over dx} \cdot u$$
例如： $${d(x^Tx) \over dx}={d(x^T) \over dx} \cdot x+{d(x^T) \over dx} \cdot x=I \cdot x + I \cdot x =2x$$ $${d(x^TAx) \over dx}={d(x^T) \over dx} \cdot Ax+{d(Ax)^T \over dx} \cdot x=I \cdot Ax + A^T \cdot x =(A+A^T)x$$

6. 矩阵Y对列向量x求导

将Y对x的每一个分量求偏导，构成一个超列向量，超向量中的每个分量都是一个矩阵。转化为矩阵对标量求导的情况。

注意：矩阵对列向量求导的结果是以矩阵作为分量的超向量。

7. 矩阵Y对行向量$x^T$求导

相当于Y对$x^T$的每一个分量求偏导，结果是个超级行向量。

$$Y=F(x) \rightarrow {dY \over dx^T}=[{∂F \over ∂x_1} \ {∂F \over ∂x_2}\ \dots \ {∂F \over ∂x_n}]$$

8.标量y对矩阵X求导

相当于标量y对矩阵X中的每个元素求导，结果是个和矩阵X行列相等的矩阵

重要结论：

$${d(u^TXv) \over dX} = u \cdot v^T$$ $${d[(Xu)^TXu] \over dX} = 2Xu \cdot u^T$$ $${d[(Xu-v)^T(Xu-v)] \over dX} = 2(Xu-v)u^T$$

9. 矩阵Y对矩阵X求导

将矩阵$Y_{m \times n}$的每个元素对矩阵X求导，转化为$m \times n$个标量对矩阵$X_{s \times r}$求导，最后排起来得到$m \times n$的超级矩阵，其中每个元素为$s \times r$的矩阵。
矩阵对矩阵求导的结果是以矩阵作为元素的超级矩阵。