本地量化交易策略如何对接券商下单？免费高效方案参考

很多朋友的交易策略都是在本地环境中执行的，当我们需要实盘交易时便产生了不便捷。因为目前监管环境下券商是无法提供一个交易接口供我们直接下单交易的。这就导致了策略需要移植的问题，从本地系统移植到券商提供的交易系统中这个过程是繁琐的，并且会因为三方库支持的原因导致策略需要大改。
本文给大家介绍一下一个较为方便的办法解决该问题——xtquant。
xtquant是基于迅投miniqmt（qmt极简模式）衍生的一套完整的python策略运行框架，主要有两部分组成，一是行情模块Xtdata：本地Python策略通过行情模块接口获取miniqmt的行情数据。二是交易模块Xttrader：通过本地Python调用miniqmt下单函数，完成下单操作。

目前该系统支持普通和信用账户交易，策略运转时需要miniqmt在后台保持运行。

软件详情和开通介绍可以参见之前的文章免费开通PTrade与QMT量化交易系统_ptrade交易系统官网-CSDN博客
##行情获取Demo##

行情获取DEMO
# coding:utf-8
import time

from xtquant import xtdata


code = '600000.SH'

#取全推数据
full_tick = xtdata.get_full_tick([code])
print('全推数据 日线最新值', full_tick)

#下载历史数据
xtdata.download_history_data2([code], period='1m', start_time='20230701')

#订阅最新行情
def callback_func(data):
    print('回调触发', data)

xtdata.subscribe_quote(code, period='1m', count=-1, callback= callback_func)
data = xtdata.get_market_data(['close'], [code], period='1m', start_time='20230701')
print('一次性取数据', data)

#死循环 阻塞主线程退出
xtdata.run()

##交易接口Demo##

#coding:utf-8
import time, datetime, traceback, sys
from xtquant import xtdata
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant

#定义一个类 创建类的实例 作为状态的容器
class _a():
    pass
A = _a()
A.bought_list = []
A.hsa = xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深A股')

def interact():
    """执行后进入repl模式"""
    import code
    code.InteractiveConsole(locals=globals()).interact()
xtdata.download_sector_data()

def f(data):
    now = datetime.datetime.now()
    for stock in data:
        if stock not in A.hsa:
            continue
        cuurent_price = data[stock]['lastPrice']
        pre_price = data[stock]['lastClose']
        ratio = cuurent_price / pre_price - 1 if pre_price > 0 else 0
        if ratio > 0.09 and stock not in A.bought_list:
            print(f"{now} 最新价 买入 {stock} 200股")
            async_seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock, xtconstant.STOCK_BUY, 200, xtconstant.LATEST_PRICE, -1, 'strategy_name', stock)
            A.bought_list.append(stock)
    
class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_disconnected(self):
        """
        连接断开
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(),'连接断开回调')

    def on_stock_order(self, order):
        """
        委托回报推送
        :param order: XtOrder对象
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(), '委托回调', order.order_remark)


    def on_stock_trade(self, trade):
        """
        成交变动推送
        :param trade: XtTrade对象
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(), '成交回调', trade.order_remark)


    def on_order_error(self, order_error):
        """
        委托失败推送
        :param order_error:XtOrderError 对象
        :return:
        """
        # print("on order_error callback")
        # print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
        print(f"委托报错回调 {order_error.order_remark} {order_error.error_msg}")

    def on_cancel_error(self, cancel_error):
        """
        撤单失败推送
        :param cancel_error: XtCancelError 对象
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)

    def on_order_stock_async_response(self, response):
        """
        异步下单回报推送
        :param response: XtOrderResponse 对象
        :return:
        """
        print(f"异步委托回调 {response.order_remark}")

    def on_cancel_order_stock_async_response(self, response):
        """
        :param response: XtCancelOrderResponse 对象
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)

    def on_account_status(self, status):
        """
        :param response: XtAccountStatus 对象
        :return:
        """
        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)


if __name__ == '__main__':
    print("start")
    #指定客户端所在路径
    path = r'D:\qmt\sp3\迅投极速交易终端 睿智融科版\userdata_mini'
    # 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复
    session_id = int(time.time())
    xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
    # 开启主动请求接口的专用线程 开启后在on_stock_xxx回调函数里调用XtQuantTrader.query_xxx函数不会卡住回调线程，但是查询和推送的数据在时序上会变得不确定
    # 详见: http://docs.thinktrader.net/vip/pages/ee0e9b/#开启主动请求接口的专用线程
    # xt_trader.set_relaxed_response_order_enabled(True)

    # 创建资金账号为 800068 的证券账号对象
    acc = StockAccount('800068', 'STOCK')
    # 创建交易回调类对象，并声明接收回调
    callback = MyXtQuantTraderCallback()
    xt_trader.register_callback(callback)
    # 启动交易线程
    xt_trader.start()
    # 建立交易连接，返回0表示连接成功
    connect_result = xt_trader.connect()
    print('建立交易连接，返回0表示连接成功', connect_result)
    # 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
    subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
    print('对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功', subscribe_result)

    #这一行是注册全推回调函数 包括下单判断 安全起见处于注释状态 确认理解效果后再放开
    # xtdata.subscribe_whole_quote(["SH", "SZ"], callback=f)
    # 阻塞主线程退出
    xt_trader.run_forever()
    # 如果使用vscode pycharm等本地编辑器 可以进入交互模式 方便调试 （把上一行的run_forever注释掉 否则不会执行到这里）
    interact()