金融学
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qcyfred
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pyhton:运算符重载(期权Greeks相加)
python的运算符重载期权Greeks相加原创 2020-11-21 18:51:57 · 437 阅读 · 0 评论 -
根据证券代码判断交易市场,补充为带wind后缀的代码
又在填坑。前人设计数据库的时候,第一是没有保留市场类别字段,第二是没有保留证券类别字段,所有证券代码都只有几个数字,比如510050,601318,IC2001,10002011……本文,一小段代码,解决两个问题1. 判断市场类别2.加入Wind后缀时间有限,临时补丁,代码写得不好,规则也不完备,见谅。def get_sec_type_by_sec_code_and_strategy(sec_code): """ 2020年6月16日15:19..原创 2020-11-20 13:55:31 · 2976 阅读 · 1 评论 -
金融数据的尖峰厚尾
如题。转载 2017-08-12 15:51:32 · 17704 阅读 · 0 评论 -
Financial Concepts(5): Asset Allocation
Something about 资产配置。翻译 2017-08-05 10:39:01 · 628 阅读 · 0 评论 -
Financial Concepts(4): Dollar Cost Averaging
定投是个什么东西。翻译 2017-07-28 18:57:51 · 489 阅读 · 0 评论 -
数量金融学(6):TIPP策略
TIPP策略(时间不变性投资组合保险策略,Time Invariant Portfolio Protection,TIPP)原创 2017-07-04 22:36:12 · 1687 阅读 · 0 评论 -
Financial Concepts(2): The Risk/Return Tradeoff
风险和收益。翻译 2017-07-13 09:30:37 · 927 阅读 · 0 评论 -
数量金融学(8):Markowitz均值-方差模型(2)
之前写过一篇。那个时候不是很懂……Review:数量金融学(3):Markowitz均值-方差模型现在重新整理一下。第一部分,生成各个资产组合的风险-收益特征。先上效果图。再上代码。# -*- coding: utf-8 -*-import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pdimport seabo...原创 2017-10-10 14:49:59 · 15313 阅读 · 4 评论 -
Financial Concepts(6): Random walk theory
金融思想:随机游走理论Random walk theory gained popularity in 1973 when Burton Malkiel wrote "A Random Walk Down Wall Street", a book that is now regarded as an investment classic. Random walk is a stock market ...翻译 2018-02-26 09:18:53 · 1049 阅读 · 0 评论 -
最大回撤的计算
最近有家券商的考官问我最大回撤怎么算。搜了一下,网上答案有很多。这里贴上我自己写的代码吧。Java实现。/** * 计算最大回撤 * * @author qcy * */class FundTools { /** * 由净值序列x,直接计算最大回撤 * * @param x * 累计份额净值序列 * @return 最大回撤 */...原创 2018-03-26 13:05:31 · 19371 阅读 · 1 评论 -
量化投资策略实时监控系统
量化投资策略实时监控系统主要功能:获取行情数据,实时刷新K线图,价格到达支撑/阻力位时,屏幕有提示,系统出现语音播报涉及技术:Python、Flask(Python的Web框架)、HighCharts(JavaScript框架)简单来说,通过Wind API获取Tick数据,清洗数据,合成K线,存入数据库,并用前端展示出来,实时刷新。 ...原创 2018-08-10 23:13:10 · 1917 阅读 · 1 评论 -
期权学习之常见收益结构
在教科书中,看涨期权收益结构图里,当标的价格大于行权价时,收益曲线的斜率是1。在实际购买的时候,斜率会随着购买的张数而变化。 用人民币(绝对金额)来表达,没有扣除权利金(期权价格) 收益 = max(0, S-K) * size,没有扣除权利金(期权价)本来对应的收益曲线如上图所示,但为了图形的好看,我就把图片压变形了,如下图。注意,在图中,黄线的上升段,斜...原创 2018-08-16 16:59:26 · 7543 阅读 · 0 评论 -
金融工程:绪论中的经典问题
之前没有学过金融工程(我本科和硕士都是学的通信工程、通信系统),后来转行搞金融。我自身对衍生品的定义、定价,以及应用一无所知,也就只知道衍生品可以用来投机。然而我目前在从事衍生品的工作,还是非常非常非常有必要学习这门学科的。现正式开始学习金融工程,并推出系列文章,学金融工程有感。参考教材1:《期权与期货市场基本原理(Fundamentals of Futures and Op...原创 2019-05-28 23:08:53 · 889 阅读 · 2 评论 -
数量金融学(5):CPPI策略
恒定比例组合保本策略(Constant Proportion Portfolio Insurance)。原创 2017-07-03 21:57:15 · 5518 阅读 · 0 评论 -
Financial Concepts(3): Diversification
花一整节的时间来介绍分散风险,其重要性不言而喻。翻译 2017-07-20 21:10:32 · 547 阅读 · 0 评论 -
期权:Black-Scholes put and call option pricing
期权之BS模型定价。原创 2017-07-20 09:13:15 · 3875 阅读 · 0 评论 -
证明:协方差矩阵是半正定矩阵
证明协方差矩阵是半正定的。原创 2017-05-10 23:43:56 · 43646 阅读 · 6 评论 -
关于金融的一些工具包整理
量化工具包的整理。excel,matlab,python,R,……原创 2017-03-05 20:10:38 · 3063 阅读 · 1 评论 -
Python读取上证指数csv
Python。对上证指数的基本分析。原创 2017-02-17 15:17:13 · 6145 阅读 · 7 评论 -
数量金融学(3):Markowitz均值-方差模型
用Matlab玩一下Markowitz均值-方差模型。原创 2017-04-25 12:57:16 · 38409 阅读 · 2 评论 -
期货交易中的一些术语
期货交易的一些术语。原创 2017-05-10 10:42:55 · 11117 阅读 · 0 评论 -
区间估计的应用:误码率的估算、VaR的估算
蒙特卡洛估算误码率,参数法估算VaR。原创 2017-06-16 23:39:34 · 1932 阅读 · 1 评论 -
数量金融学(2):货币时间价值
初步认识货币时间价值。原创 2017-02-18 21:50:37 · 4652 阅读 · 0 评论 -
数量金融学(4):投资风险的测量和业绩评价
投资风险测量,投资业绩评价。原创 2017-04-25 13:00:25 · 1217 阅读 · 0 评论 -
Financial Concepts(1):Introduction
基本金融常识,引言。翻译 2017-07-13 09:08:34 · 563 阅读 · 0 评论 -
数量金融学(7):连续复利
一篇终于能把我讲懂的文章,关于连续复利。转载 2017-07-19 22:21:09 · 9798 阅读 · 1 评论 -
逆回购到期是什么意思?
回购、逆回购。转载 2017-07-19 23:18:13 · 15411 阅读 · 0 评论 -
数量金融学(1):金融市场与金融产品
金融市场与金融产品里的一些基本术语,基本概念。原创 2017-02-18 20:57:02 · 1703 阅读 · 0 评论