开拓者量化源码分享基于ADX及EMA进行判断

本期介绍的是TB内置的交易系统-基于ADX及EMA进行判断，

ADX（Average Directional Index）和EMA（Exponential Moving Average）都是常用的技术指标，结合使用可以构建一个相对复杂的交易系统。

一般来说，ADX 指标用于衡量市场的趋势强度，而 EMA 指标用于确认趋势的方向。下面是一个可能的交易逻辑：

1. 使用 ADX 指标来衡量市场的趋势强度，当 ADX 值高于某个阈值（例如 20）时，表示市场趋势强烈。

2. 使用 EMA 指标来确认趋势的方向，当短期 EMA（例如 10 期）高于长期 EMA（例如 30 期）时，表示上涨趋势；反之，表示下跌趋势。

3. 当 ADX 值高于阈值且短期 EMA 高于长期 EMA 时，产生买入信号。

4. 当 ADX 值高于阈值且短期 EMA 低于长期 EMA 时，产生卖出信号。

请注意，这只是一个简单的交易逻辑，实际情况中可能需要更多的指标和规则来过滤假信号和避免风险。

下面先贴源码核心介绍。

// 策略说明:基于ADX及EMA进行判断

// 系统要素:

// 1. 计算30根k线最高价和最低价的EMA价差

// 2. 计算12根k线的ADX

// 入场条件:

// 满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件 在EntryBarBAR内该条件成立

// 当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场

// 出场条件:

// 当前价格下破30根K线最高价的EMA

首先，我们了解下EMA，简单的说，当要比较数值与均价的关系时，用 MA 就可以了，而要比较均价的趋势快慢时，用 EMA 更稳定；有时，在均价值不重要时，也用 EMA 来平滑和美观曲线。

其构造原理是：对收盘价进行加权算术平均，用于判断价格未来走势的变动趋势。与MACD指标、DMA指标相比，EMA指标由于其计算公式中着重考虑了当天价格（当期）行情的权重，决定了其作为一类趋势分析指标，在使用中克服了MACD指标对于价格走势的滞后性缺陷，同时，也在一定程度上消除了DMA指标在某些时候对于价格走势所产生的信号提前性，是一个非常有效的分析指标。

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如图，本人分别写了EMA和MA的均线，可以看出EMA更灵敏一点，均线相对确实滞后一点

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分别计算最高价最低价的EMA均线确定上下轨，再求中轨

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//当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件

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通过计算当前通道宽度中值加上收盘价，作为开仓触发价，降低噪音触发，属于过滤的一种

MROBS = NthCon(BuySetup, 1);

计算满足开仓条件后的bar数，当超过一定时间（bar数）不触发的话，不再进行开仓，二次过滤，第一次过滤是考虑的噪音，第二次过滤是行情的强势程度

出场部分：没什么好说的，跌破下轨出场。

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图中可以看到，过滤比较多，导致的结果就是震荡行情少了很多开仓，但是抓趋势能力很弱，意料之中，减少了开仓也就是减少了利润来源，这本来就是矛盾体，作为一个CTA策略，抓行情能力是最重要的，所以，这个策略效率很低，价值不大，但是可以学习其中的一些过滤方式。