MFC中PostQuitMessage(0)退出进程前，为什么MessageBox和AfxMessage会失效？

PostQuitMessage(0)

搜索得到：

函数原型:
VOID PostQuitMessage(
  int nExitCode   // exit code
);
参数:
nExitCode: 表征应用程序退出码.该值将作为WM_QUIT消息的wParam参数送到消息队列.
返回值:
  该函数没有返回值.

备注:
  PostQuitMessage函数投递一个WM_QUIT消息到线程消息队列并且立即返回.该函数简单的通知系统线程请求马上退出.当线程从它的消 息队列收到WM_QUIT消息时,将退出自身消息循环并且交还控制给操作系统.WM_QUIT消息的wParam参数作为程序退出码返回给系统处理.

我的问题：

MFC代码中，在消息响应函数中执行PostQuitMessage(0)之后程序没有立即退出，但是MessageBox和AfxMessage失效，弹不出提示框。之后执行完消息响应函数之后，进程退出。

和消息循环机制有关，猜测PostQuitMessage发送的WM_QUIT消息在正在响应的消息之后，等这个消息响应函数执行完，执行WM_QUIT消息。

但是为什么MessageBox和AfxMessage会失效？