中证500股指期货长期吃贴水需要注意什么？股指期货基差是啥？

中证500股指期货长期吃贴水，简单来讲就是在未来交割时，期货的价格低于其对应的现货市场价格。

股指期货基差是什么？

股指期货的基差代表着市场对与未来的预期，我们可以通过用期货价格-现货指数价格的方式来计算出股指期货基差是多少。

在计算出股指期货基差是多少之后，我们就可以确定现在是升水还是贴水。

升水就是正基差，也就是期货价格大于现货价，代表着对后市看涨情绪高涨。

贴水就是负基差，也就是期货价格小于现货价，大部分是因为套保压力或者是分红的影响。

而中证500长期贴水也是有一定原因的：

首先就是成分股分红，大概在每年5-7月，贴水会扩大到1.5%左右；

其次就是融券成本高企；

最后则是量化中性策略空头对冲需求。

中证500股指期货“吃贴水”策略

中证500股指期货吃贴水策略也是很多老板们都会选择的一种策略，了解这一策略将会更好的帮助老板们做交易。

股指期货长期吃贴水策略，实际上是指老板们利用股指期货价格常常低于即期指数的情况来赚取收益的一种策略。用大白话来说，就像是买便宜货，然后等货值钱的时候再卖掉。

我们也要知道这一策略的收益来源，是持有期货到期，这样股指期货贴水收敛转化为收益；

但这个策略也是有一定的风险的，当然了，风险就是伴随着收益的，只有知己知彼才能百战不殆。

第一个风险点就是极端行情下贴水可能扩大，就比如2022年IC贴水曾达3.2%；

第二个风险点就是移仓的损耗，每月换约成本我们要记得计算进去；

第三个风险点就是保证金占用影响资金效率。

中证500股指期货长期持有的风险控制

我们了解了中证500股指期货风险有哪些，就要知道怎么能尽量的控制风险。

首先就是仓位控制，老板们要注意最好来说单品种持仓≤总资金30%；

其次就是动态对冲，老板们交易的时候，当贴水扩大至2%时，减持部分头寸；

以上就是“中证500股指期货长期吃贴水需要注意什么？股指期货基差是啥？”的全部内容，希望本文能给您带来帮助，祝您在未来市场交易中收获满满，财源广进！注意！投资有风险！入市需谨慎！本文仅做科普金融知识！无任何诱导信息！仅供参考，不构成任何投资意见！请使用自身的分辨能力！