Bachelor_Hu
这个作者很懒,什么都没留下…
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R语言复现金融风险平价模型
本文使用R语言对金融领域的风险平价模型进行复现,数据使用范围2010-01-04-2020-12-19,数据内容包括中国十年期国债、中国A股上证指数、美国标普500指数以及纽约黄金指数期货。原创 2023-04-19 16:21:39 · 770 阅读 · 10 评论 -
FES04:绘制波动率曲面
根据题目要求,本报告场内期权选择华泰柏瑞沪深300ETF期权4月1日的价格序列。通过调用pandas_profiling对数据进行大致了解后,发现4月1日当天,华泰柏瑞沪深300ETF期权在时间维度上存在四个不同到期日的期权品种。因此,对不同到期日的期权选择不同的无风险利率。在无风险利率选择方面,相较于国债利率,我选择银行间同业拆借利率(Shibor)作为无风险利率。原创 2023-04-28 21:10:59 · 271 阅读 · 0 评论 -
FES03:(Python代码)编程实现局部波动率模型
局部波动率模型原创 2023-04-28 20:48:06 · 166 阅读 · 0 评论 -
FEC01:障碍水平逐级递减雪球产品定价代码
雪球产品具体分析内容见下方链接,本文仅提供相关代码:https://blog.csdn.net/weixin_47870819/article/details/130229105https://blog.csdn.net/weixin_47870819/article/details/130229105原创 2023-04-26 22:43:27 · 220 阅读 · 0 评论 -
R语言复现金融风险平价模型
风险平价模型认为:各类投资品(权益、债券、商品等)的收益率由未来的经济情况决定,而经济情况则主要由经济增长和通胀两大因素驱动。因此,根据它们的变动,经济环境可分为四种情况:“经济上升”、“经济下降”、“通胀上升”、“通胀下降”,如图所示,不同经济环境中表现较优异的资产各不相同。所以,将投资组合的风险平均的暴露在不同的经济环境中,从而对冲市场环境的风险,使得未来无论处于哪一种经济环境,该投资组合的风险都是可控的。原创 2023-04-26 22:29:47 · 123 阅读 · 0 评论 -
FES02:障碍水平逐级递减雪球(风险管理视角)
本文从风险管理视角对障碍水平逐级递减雪球进行了研究学习,从风险分析,VaR,希腊字母,风险对冲方案以及定价模型在风控中的作用几方面,进行了研究学习。附部分代码。原创 2023-04-26 22:35:40 · 204 阅读 · 0 评论 -
(Python代码)求解风险平价投资组合迭代方法的改进
本文参考Jaehyuk Choi and Chen Rong(2022)的研究,使用Python对现有的两种迭代方法即循环坐标下降法(CCD)和牛顿法进行了改进。原创 2023-04-26 22:16:45 · 732 阅读 · 0 评论 -
FES02:障碍水平逐级递减雪球(风险管理视角)
本文从风险管理视角对障碍水平逐级递减雪球进行了研究学习,从风险分析,VaR,希腊字母,风险对冲方案以及定价模型在风控中的作用几方面,进行了研究学习。附部分代码。具体雪球合约见FES01:某雪球合约学习(拆解与定价)对于金融机构而言,需要。标的价格的方向性变动会,从而影响本产品的收益水平。金融机构作为收益的给付方,本身需要依据标的价格的变化进行对冲,以管理自身风险。原创 2023-04-24 19:43:40 · 244 阅读 · 0 评论 -
FEC02:障碍水平逐级递减雪球风险管理相关代码
障碍水平逐级递减雪球风险管理相关代码原创 2023-04-21 23:26:05 · 92 阅读 · 1 评论 -
FEC01:障碍水平逐级递减雪球产品定价代码
障碍逐级递减水平递减雪球定价代码原创 2023-04-20 17:59:33 · 138 阅读 · 1 评论 -
FES01:某雪球合约学习(拆解与定价)
障碍水平逐级递减雪球分析与定价原创 2023-04-19 12:05:13 · 720 阅读 · 1 评论