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二、策略升级self._close_minus_ma20 < 0).sum() > 10：下跌次数超过10次self._close_minus_ma20.sum() / self._Close[1] < -0.02：ma20综合为负数，并且下跌超过收盘价的2%三、柱状图与k线图结果分析：虽然想法是好的，但是在实际盘中收益率还是下降了，所以仍然需要调整策略①.pnl减少了，只剩8200②.order减少了，只剩16单...

2 - 调整买入比例0.98，卖出比例1.023 - 获取pnl值2 - 获取T+0限制后pnl值

二、回测实现1 - 获取回测数据ticks2 - 运行回测3 - 为回测数据添加生成方法4 - sell中添加订单的pnl收益计算5 - 策略执行中调整买卖ma20的比例买入比例调整为ma20 * 0.97卖出比例调整为ma20 * 1.03三、回测订单分析.........

点击下载数据样本：提取码=iat9：ALT+ENTER -> 选择 -> Install package pandasstep步长：需要根据开盘价进行步长设置arr = np.append(arr, row[‘high’])与arr = np.append(arr, row[‘low’])：这个是为了弥补步长的不对等会漏掉high或low...

3、Python量化交易-策略（bar、k线）

2、Python量化交易-获取信息

python量化交易-开发环境与整体架构