评分卡模型

 

 

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• 这一次，真正搞懂信用评分模型（上篇）
• 这一次，真正搞懂信用评分模型（之二）
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• 信用评分卡模型分析(基于Python)--python实现 
• 模型评估指标AUC（area under the curve）

 

信用风险计量体系包括主体评级模型和债项评级两部分。主体评级和债项评级均有一系列评级模型组成，其中：

主体评级模型可用“四张卡”来表示，分别是A卡、B卡、C卡和F卡；

债项评级模型通常按照主体的融资用途，分为企业融资模型、现金流融资模型和项目融资模型等。

在互金公司等各种贷款业务机构中，普遍使用信用评分，对客户实行打分制，以期对客户有一个优质与否的评判。主要有反欺诈评分模型和信用评分卡模型（千元左右的小额短期贷款风控业务的重点工作是信用评分方面）：

针对已知用户的每个特征进行打分，最后求和与阈值分数对比，以此做出判断，生成的不同变量的不同特征的分数体系即打分卡模型。

信用评分卡：
A卡，Application scorecard。即申请评分卡，用于贷前审批阶段对借款申请人的量化评估；
B卡，Behavior scorecard。即行为评分卡，用于贷后管理，通过借款人的还款及交易行为，结合其他维度的数据预测借款人未来的还款能力和意愿，推测用户是否会逾期；例如用户在某银行贷款后，又去其他多家银行申请了贷款，那可以认为此人资金短缺，可能还不上钱，如果再申请银行贷款，就要慎重放款。
C卡，Collection scorecard。催收评分卡，用于催收管理，在借款人当前还款状态为逾期的情况下，预测未来该笔贷款变为坏账的概率。
三种评分卡使用的时间不同，分别侧重贷前、贷中、贷后（已经逾期之后）；另外数据要求不同，A卡一般可做贷款0-1年的信用分析，B卡则是在申请人有了一定行为后，有了较大数据进行的分析，一般为3-5年，C卡则对数据要求更大，需加入催收后客户反应等属性数据。现金贷行业通过率10%至30%,首逾15%至40%,坏帐4%至15%不等，相关指标根据不同时期市场环境和企业风控水平浮动。另外，风控不是风险越低越好，而是要控制在一个合理水平，根据不同风险对客户(额度，期限，费率)进行定价，风险管理是手段，盈利最大化才是目的。
不同的评分卡，对数据的要求和所应用的建模方法会不一样。