模型调参篇提到可以在时间序列上进行K折验证,但是查阅了一些博客上写到由于具有时序关系,时间序列并不适合进行k折验证,经过查阅资料,看到一种说法:
k倍验证可能会很麻烦,举例如下:
因为第4年或第5年的一些模式有可能跟第3年的不同,而对数据集的重复采样会将分离这些趋势,我们可能最终是对过去几年的验证,这就不对了。
或许,我们可以尝试采用如下所示的5倍正向链接策略:
fold 1 : training [1], test [2]
fold 2 : training [1 2], test [3]
fold 3 : training [1 2 3], test [4]
fold 4 : training [1 2 3 4], test [5]
fold 5 : training [1 2 3 4 5], test [6]
1,2,3,4,5,6代表的是年份。
记录于此。