翻译一篇2020年5月发表在efinancialcareers上的小文章,作者为Sarah Butcher,附上原文链接:htt p s:/ / www. efinancialcareers.co.uk /news/2020/10/kdb-finance-jobs。
正如我们上个月报道的那样,如果您想在金融领域找到一份工作,那么学习k和q语言将十分有益。基于k和q语言的kdb+数据库越来越多的被银行、对冲基金和高频交易公司所使用,但很少有人完全熟悉。
根据相关招聘人员的说法,kdb+的顶级程序员在伦敦每天可以赚1000英镑(1.3万美元),这似乎令人吃惊。由于供不应求,kdb+程序员的工资可能还会进一步提高。
“很多kdb +工作都是项目型的,并且薪水很高。” GQR Global Markets的电子交易系统招聘人员Olly Thompson说,“原因是根本没有足够的kdb+开发人员。”
一美银资深kdb+量化开发人员表示,这是一个精挑细选的群体, “技术熟练的kdb+工程师很难找到,技术熟练的kdb+量化工程师更是罕见。”他指出原因是学校里虽然教授量化相关知识,但kdb+及与之相关的语言大学没有教授,“而且商用的kdb+有很高的许可费,所以大多数学者不会使用它。只有当量化工程师开始实际工作后,才意识到需要学习这门语言。如果银行想要一个熟练的kdb+量化工程师,他们就必须聘用在其他地方从事过相关工作,受过相关训练的人。”
美国银行纽约开发人员尼克·普萨里斯(Nick Psaris)试图推广kdb +和q的使用,并且最近为想学习该语言的人编写了有关q的书(《Fun Q》)。Psaris拒绝对本文发表评论。但是,一家竞争银行的量化开发人员表示,同时了解q和k是有道理的:了解k有助于更深入地理解q,因为任何q函数都是在k中实现的。
但是,大多数人不是通过自学,而是通过First Derivatives,kx公司的部分所有者,拥有和销售数据库系统的公司了解kdb+的。First Derivatives开办了为期两年的研究生培训课程,还举办免费的kx入门讲习班,首席营销官Kathy Schneider表示,该课程已经严重超额预定。Schneider说:“我们又增加了额外的天数来满足这些在线直播课程的需求。”
正如内部人士所说,课程值得参加,因为银行内部对kdb+的使用正在发生变化。“随着越来越多的量化人员精通kdb+,它的使用将从仅仅是数据存储,变成一个强大的分析工具。许多大型投资银行已经以这种方式使用了,Morgan Stanley就是其中之一。”一位量化开发人员说。
他表示,与将分析分布在多个服务器上的Hadoop不同,kdb +的优势在于“通过最优化使用CPU和RAM,从每台机器中榨取尽可能多的性能”。
“ Hadoop适用于所有类型的数据,除了大规模的tick数据库。”他补充说,鉴于银行和基金需要大量的tick数据库,kdb +越来越成为他们所选择的工具。
说明:本文经授权转载自微信公众号kdbcnbook。