QP问题(quadratic programming)
——中文名 二次规划问题
什么是二次规划问题?
答:非线性规划的目标函数为自变量的二次函数,约束条件全是线性函数。
这种规划为二次规划,二次规划是非线性规划中的一类特殊数学规划问题。
示例:在SVM中,如图就是一个二次规划问题。
求解?
答:据度娘所说,已经出现了很多求解二次规划问题的算法,如Lemke方法、内点法、有效集法、椭球算法等等。
quadprog()函数直接调用就可以,原理什么的我也不知道,先不管吧。
拉格朗日乘子法
什么是拉格朗日乘子法?
答:一种寻求多元函数在一组约束下的极值的方法。(说人话就是,求多元函数的极值,在约束条件下)
通过引入拉格朗日乘子,可将d个变量与k个约束条件的最优化问题转化为具有d+k个变量的无约束优化问题求解。