2021-09-30 Backtesting.py 恒生指数
Backtesting.py 恒生指数简介载入packages读取数据策略遍历,选择夏普率最高的阈值和周期看看最大值是什么参数将参数套路策略,并查看回测图表查看逐次交易记录对先前得到的SR table计算9格mean和std计算SR of SR
简介
主要是使用backtesting.py做了个回测,对象是恒生指数,数据源是yahoo finance,策略是基于夏普率的Z-score 配合给定阈值,然后目标是计算9格平均夏普率的夏普率
载入packages
import numpy as np
import
原创
2021-09-30 11:59:31 ·
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