1.利用切比雪夫不等式可以证明方差为0意味着随机变量的取值集中在一点上
2.从协方差可以得到两个变量增减的趋势,称为相关性
3.“不相关”比“独立”更弱的概念,“独立”必导致“不相关”,“不相关”不一定导致“独立”
4.相关系数是相应标准化变量的协方差,它的取值范围是[-1,1]
5.相关系数刻画了变量之间线性关系的强弱
6.协方差矩阵是一个对称的半正定(非负定)矩阵
7.协方差矩阵可以用来表示多维随机变量的概率密度(多维高斯分布上经常出现)
本篇介绍数学上最最最常用、最最最经常遇见的一些统计量。期望,方差,协方差和相关系数等。我们先从一维随机变量开始介绍。
一维随机变量
关于数学期望与方差的定义我们就直接开门见山:
离散场合数学期望