第72步 时间序列建模实战：单步滚动预测（以决策树回归为例）

最新推荐文章于 2024-07-20 01:55:56 发布
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分类专栏： 《100 Steps to Get ML》—JET学习笔记 文章标签： 决策树 回归 算法 Python
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基于WIN10的64位系统演示

一、写在前面

从这一期开始，我们开始基于python构建各种机器学习和深度学习的时间序列预测模型，本质上就是调用各种模型的回归分析的属性。所以很多模型其实之前都介绍过，比如说决策树、SVM等等。

同样，这里使用这个数据：

《PLoS One》2015年一篇题目为《Comparison of Two Hybrid Models for Forecasting the Incidence of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Jian

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本文给大家带来是DLinear模型，DLinear是一种用于时间序列预测（TSF）的简单架构，DLinear的核心思想是将时间序列分解为趋势和剩余序列，并分别使用两个单层线性网络对这两个序列进行建模以进行预测(值得一提的是DLinear的出现是为了挑战Transformer在实现序列预测中有效性)。本文的讲解内容包括：模型原理、数据集介绍、参数讲解、模型训练和预测、结果可视化、训练个人数据集，讲解顺序如下->预测类型->这个模型我在写的过程中为了节省大家训练自己数据集，我基本上把大部分的参数都写好了。
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什么是时间序列 时间序列简单的说就是各时间点上形成的数值序列，时间序列分析就是通过观察历史数据预测未来的值。在这里需要强调一点的是，时间序列分析并不是关于时间的回归，它主要是研究自身的变化规律的（这里不考虑含外生变量的时间序列）。 为什么用python 用两个字总结“情怀”，爱屋及乌，个人比较喜欢python，就用python撸了。能做时间序列的软件很多，SAS、R、SPSS、Eviews甚至matlab等等，实际工作中应用得比较多的应该还是SAS和R，前者推荐王燕写的《应用时间序列分析》，后者推荐“基于R
时间序列预测实战(十一)用SCINet实现滚动预测功能(附代码+数据集+原理介绍）
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11-11 3061
这篇文章给大家带来的是关于SCINet实现时间序列滚动预测功能的讲解，SCINet是样本卷积交换网络的缩写(Sample Convolutional Interchange Network)，SCINet号称是比现有的卷积模型和基于Transformer的模型准确率都有提升(我实验了几次效果确实不错)。本篇文章讲解的代码是我个人根据官方的代码总结出来的模型结构并且进行改进增加了滚动预测的功能。模型我用了两个数据集进行测试，一个是某个公司的话务员接线量一个是油温效果都不错，我下面讲解用油温的数据进行案例的讲解
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时序数据预测 滚动预测The nature of stock market data is determined by ups and downs. Geopolitical effects and investor sentiments influence prices. Today you have access to Terabytes of data in real time. But t...
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实现滚动时间序列的单步预测，能够较好地拟合实际数据。模型默认读取数据变量名称为z，模型定阶可能因数据不同而出现状况。自己使用没大问题
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第84步 时间序列建模实战：Xgboost回归建模
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在之前的文章中我们已经讲过Informer模型了，但是呢官方的预测功能开发的很简陋只能设定固定长度去预测未来固定范围的值，当我们想要发表论文的时候往往这个预测功能是并不能满足的，所以我在官方代码的基础上增添了一个滚动长期预测的功能，这个功能就是指我们可以第一次预测未来24个时间段的值然后我们像模型中填补 24个值再次去预测未来24个时间段的值(填补功能我设置成自动的了无需大家手动填补)，这个功能可以说是很实用的，这样我们可以准确的评估固定时间段的值，当我们实际使用时可以设置自动爬取数据从而产生实际效用。
R语言多元时间序列滚动预测：ARIMA、回归、ARIMAX模型分析
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=22849 原文出处：拓端数据部落公众号 当需要为数据选择最合适的预测模型或方法时，预测者通常将可用的样本分成两部分：内样本（又称 "训练集"）和保留样本（或外样本，或 "测试集"）。然后，在样本中估计模型，并使用一些误差指标来评估其预测性能。 如果这样的程序只做一次，那么这被称为 "固定原点 "评估。然而，时间序列可能包含离群值，一个差的模型可能比更合适的模型表现得更好。为了加强对模型的评估，我们使用了一种叫做 "滚动原点 "的方法。 滚动原.
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销售滚动预测是一种在商业分析中常用的方法，它使用历史销售数据来预测未来一段时间的销售趋势。在Python中，可以借助数据分析库如Pandas、NumPy和机器学习库如Scikit-learn或Prophet来进行这样的预测。以下是进行销售滚动预测的一般步骤： 1. 数据准备：收集历史销售数据，包括日期、销售额等信息，并将其整理成Pandas DataFrame格式。 2. 时间序列分析：确认数据具有时间序列特性，可能需要对数据进行季节性、趋势和周期性分解。 3. 选择模型：滚动预测通常涉及滑动窗口（rolling window）方法，可以选择线性回归、指数平滑（如Simple Exponential Smoothing，SES）、ARIMA、季节性分解移动平均（Seasonal Decomposition of Time Series，STL），或更现代的预测模型如Facebook的Prophet或LSTM（长短期记忆网络，用于处理序列数据的深度学习模型）。 4. 滚动预测：使用滑动窗口不断更新数据集，每次训练模型都在新的数据上进行，然后用模型预测下一段时期的销售额。 5. 模型评估：计算预测结果与实际值的差异，比如MAE（均方误差）、MSE（均方根误差）或RMSE（均方根根误差）来评估模型性能。 6. 调整和优化：根据评估结果调整模型参数或尝试其他模型，确保预测的准确性。
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