java 高效 缠中说禅 学习 实践 测试 效果 分析

        上次比较着急，一是老版本效果实在是太差，系统升级迫在眉睫，二是参数调优实在太耗时了，参数还没有调整到最好的状态。

        之后效果明显好转，但是还是发现了新的漏洞：参数调优时，没有考虑加仓已经策略升级的问题，而这些股票大部分都是亏损的，导致使用的参数实际上并不是最优的。发现问题后及时补救，花了2个星期的时间，把加仓的逻辑去掉了，并且重新模拟分析所有数据。到5月25日，全部模拟完成，开始新的参数调优。然后又发现参数调优实在是太耗时了，最简单的5分钟-笔-5中枢策略，定义了31个参数，实际调参只使用了6个参数，但是有581个买点，也就是说每个参数都有581值，即使把相等的参数值去重，临近的参数只取一个，每个参数也有20多个值，6的20次方=3,656,158,440,062,976种可能得组合情况，总共有140个策略需要调优，而且像线段-3中枢 笔-2中枢这样的策略，参数数量不止6个，大致算了一下估计算到年底也不不会有结果。于是再次优化调优的逻辑：先算出单个参数的影响取数，然后在单个参数最优解附近取10个值，加上null，总共11个值，6的11次方=362,797,056种可能。经过测试，5分钟-笔-5中枢这样的策略，优化只需要一天，而且优化结果比v2.0的效果要好。其他策略类似，经过3天的参数调优，最终结果还没出来，但是已经比老版本效果要好很多了，先上一版，后面的慢慢优化。

        参数优化效果对比：

        以上数据只统计了所有股票2020-12至今和部分股票2015至今的数据，未来的数据是不确定的，历史数据仅供参考。

注意：

        1、最优组合里有一些策略的买卖点出现次数太少了，样本少，统计意义就要打一个折扣，对未来的指导意义也要打折扣。

        2、有一些策略的成功率并不高，但是也放到了最优组合里了（原因：可能当时其他策略的效果也不好，比如大盘大跌，没有哪个股票会赚钱，如果没有这些策略可能会买到更差的，而有了这些看起来效果不咋滴的策略后，由于分仓的原因，最终效果还变好了）。

        3、最优组合的累计收益率，由于复利效果，波动幅度特别大（不稳定）（这是所有系统都不无法避免的问题，越精确就越不稳定，放大镜放大10倍，和放大10000倍，环境的变化导致你观察到的波动幅度是完全不一样的，有点类似于海森堡的不确定原理（测不准原理））。

        4、操作逻辑：①提示买点，如果这个股票没有ST的风险，并且策略在最优策略组合里，买整体仓位的1/3，如果没有空闲资金，找可以卖的两只股票（昨天及之前买的，仓位最重的两只股票），各卖1/3，然后把卖来的钱买到新的股票里。②提示做T，最好别看。③提示卖点，卖1/2；提示卖点确认，全卖（统计时只统计了买卖点确认时的价格）；

        最优参数组合：

有3个Excel，无法上传：