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RSS订阅原创 2021-04-17
计算机模拟股价布朗运动 2019.5.14假设股价布朗运动的每个交易日的涨跌期望值是+0.3%，每天波动是1%。计算机产生一组20个正态分布随机数{Xi}，期望值是0.3，标准差是1。第一步数据处理，y1=x1, y2=x1+x2, … ， y20=x1+x2+…+x19+x20 。第二步，在新的随机数组{Yi}中，记录y20；ymax及对应的i值；ymin及对应的j值。第三步，产生100万个事例，各有20个随机数{X}，并重复第一、第二步。第四步，画出y20
2021-04-17 19:16:42
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原创 期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式
1、期望收益率计算公式HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、方差计算公式例：求43,45,44,42,41,43的方差。解：平均数=（43+45+44+42+
2021-04-07 08:17:12
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