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原创 PCA数学原理解析

PCA主成分分析，主要用于多维数据的降维。 降维当然意味着信息的丢失，不过鉴于实际数据 本身常常存在的相关性，我们可以想办法在降维的同时将信息的损失尽量降低。 PCA算法的主要步骤： 1、每一行为一个字段，每一列为一个数据 2、均值为零，使得协方差矩阵的主对角线上的数为n个维度各自对应的方差 3、协方差矩阵为实对称矩阵，所以可以相似对角化 4、协方差矩阵不同特征值对应的特征向量必然正交，r重特...